Сравнение PSRW.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
PSRW.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSRW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSRW.L или HMWO.L.
Корреляция
Корреляция между PSRW.L и HMWO.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSRW.L и HMWO.L
Основные характеристики
PSRW.L:
1.95
HMWO.L:
2.09
PSRW.L:
2.67
HMWO.L:
2.94
PSRW.L:
1.37
HMWO.L:
1.39
PSRW.L:
2.96
HMWO.L:
3.49
PSRW.L:
10.29
HMWO.L:
15.43
PSRW.L:
1.86%
HMWO.L:
1.43%
PSRW.L:
9.92%
HMWO.L:
10.67%
PSRW.L:
-49.62%
HMWO.L:
-25.48%
PSRW.L:
0.00%
HMWO.L:
-0.51%
Доходность по периодам
С начала года, PSRW.L показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции PSRW.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.59% соответственно.
PSRW.L
6.24%
4.62%
12.43%
17.85%
10.90%
10.06%
HMWO.L
4.22%
3.20%
14.68%
20.54%
12.66%
12.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRW.L и HMWO.L
PSRW.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSRW.L и HMWO.L
PSRW.L
HMWO.L
Сравнение PSRW.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRW.L и HMWO.L
Дивидендная доходность PSRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности HMWO.L в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 2.16% | 2.29% | 2.46% | 2.58% | 1.96% | 1.99% | 2.45% | 2.52% | 2.03% | 1.93% | 2.00% | 1.77% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.34% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PSRW.L и HMWO.L
Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.62%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSRW.L и HMWO.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.61%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.