Сравнение PSRW.L с ^AW01
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и FTSE All World (^AW01).
PSRW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSRW.L или ^AW01.
Корреляция
Корреляция между PSRW.L и ^AW01 составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSRW.L и ^AW01
Основные характеристики
PSRW.L:
1.72
^AW01:
1.47
PSRW.L:
2.38
^AW01:
1.98
PSRW.L:
1.32
^AW01:
1.27
PSRW.L:
2.61
^AW01:
1.84
PSRW.L:
9.07
^AW01:
7.58
PSRW.L:
1.86%
^AW01:
2.00%
PSRW.L:
9.79%
^AW01:
10.26%
PSRW.L:
-49.62%
^AW01:
-59.48%
PSRW.L:
0.00%
^AW01:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, PSRW.L показывает доходность 6.25%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции PSRW.L превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 10.03% против 7.18% соответственно.
PSRW.L
6.25%
0.74%
10.07%
16.93%
10.78%
10.03%
^AW01
5.13%
3.50%
7.07%
17.64%
8.45%
7.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSRW.L и ^AW01
PSRW.L
^AW01
Сравнение PSRW.L c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PSRW.L и ^AW01
Максимальная просадка PSRW.L за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRW.L и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSRW.L и ^AW01
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) составляет 2.19%, в то время как у FTSE All World (^AW01) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PSRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.