PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QQQX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. PSQ is passively managed, while QQQX is actively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -19.35%/yr vs 13.17%/yr for QQQX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: -19.35% против 13.17% соответственно.

PSQ

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-12.23%
1 год
-22.22%
3 года*
-17.53%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
-19.35%

QQQX

1 день
-2.26%
1 месяц
-4.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.69%
3 года*
13.96%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.66%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		5.00%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between PSQ and QQQX is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.76

The correlation between PSQ and QQQX has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

PSQ vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
1.43

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.06

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.39

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

10.00

-11.93

PSQ vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QQQX

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-57.25%

-41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-9.11%

-15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-22.80%

-26.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-29.33%

-31.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-35.96%

-53.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-7.75%

-90.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.03%

-8.01%

-66.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

2.18%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QQQX

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.42%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.62%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

15.32%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

19.97%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.12%

+1.25%

Сравнение комиссий PSQ и QQQX

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QQQX

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности QQQX в 8.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSQ
ProShares Short QQQ		5.07%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.65%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and QQQX have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (8.94%) compared to QQQX (6.42%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор