PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSQ с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQ с QQQX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short QQQ (PSQ) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).

PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSQ или QQQX.

Корреляция

Корреляция между PSQ и QQQX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-0.46

QQQX:

0.62

Коэф-т Сортино

PSQ:

-0.52

QQQX:

0.99

Коэф-т Омега

PSQ:

0.93

QQQX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.12

QQQX:

0.60

Коэф-т Мартина

PSQ:

-1.11

QQQX:

2.09

Индекс Язвы

PSQ:

10.79%

QQQX:

6.51%

Дневная вол-ть

PSQ:

25.30%

QQQX:

22.01%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

QQQX:

-57.24%

Текущая просадка

PSQ:

-97.54%

QQQX:

-8.43%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: -17.00% против 10.30% соответственно.

PSQ

С начала года

-0.84%

1 месяц

-10.52%

6 месяцев

0.23%

1 год

-11.64%

5 лет

-17.30%

10 лет

-17.00%

QQQX

С начала года

-5.99%

1 месяц

8.24%

6 месяцев

-1.27%

1 год

13.62%

5 лет

10.21%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSQ и QQQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSQ c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QQQX

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности QQQX в 7.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSQ
ProShares Short QQQ		6.73%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		7.89%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QQQX

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QQQX

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...