PortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с QQQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSQ и QQQX составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.83%
432.01%
PSQ
QQQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-0.35

QQQX:

0.54

Коэф-т Сортино

PSQ:

-0.34

QQQX:

0.88

Коэф-т Омега

PSQ:

0.95

QQQX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.09

QQQX:

0.52

Коэф-т Мартина

PSQ:

-0.74

QQQX:

1.96

Индекс Язвы

PSQ:

11.91%

QQQX:

6.03%

Дневная вол-ть

PSQ:

25.06%

QQQX:

21.95%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

QQQX:

-57.24%

Текущая просадка

PSQ:

-97.34%

QQQX:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью -11.59%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: -16.27% против 9.57% соответственно.


PSQ

С начала года

7.60%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

4.45%

1 год

-7.21%

5 лет

-16.42%

10 лет

-16.27%

QQQX

С начала года

-11.59%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-3.45%

1 год

10.50%

5 лет

9.63%

10 лет

9.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSQ и QQQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

QQQX
Ранг риск-скорректированной доходности QQQX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSQ c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSQ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSQ: -0.35
QQQX: 0.54
Коэффициент Сортино PSQ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSQ: -0.34
QQQX: 0.88
Коэффициент Омега PSQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSQ: 0.95
QQQX: 1.13
Коэффициент Кальмара PSQ, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSQ: -0.09
QQQX: 0.52
Коэффициент Мартина PSQ, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSQ: -0.74
QQQX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.54
PSQ
QQQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QQQX

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности QQQX в 8.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSQ
ProShares Short QQQ
6.20%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund
8.39%6.73%7.26%9.65%5.86%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%7.07%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QQQX

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.34%
-13.88%
PSQ
QQQX

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QQQX

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.42%
16.18%
PSQ
QQQX