Сравнение PSQ с QQQX
PSQ (ProShares Short QQQ) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. PSQ is passively managed, while QQQX is actively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs 13.24%/yr for QQQX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и QQQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: -18.59% против 13.24% соответственно.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
QQQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам PSQ и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.43% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Correlation
The correlation between PSQ and QQQX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | -0.76 |
The correlation between PSQ and QQQX has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. QQQX — Ранг доходности на риск
PSQ
QQQX
Сравнение PSQ c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.90 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 11.18 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и QQQX
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -57.25% | -41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -9.11% | -15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -22.80% | -26.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -29.33% | -31.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | -35.96% | -51.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -2.11% | -96.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -7.99% | -66.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 2.36% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и QQQX
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.37% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 13.30% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 15.75% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 20.05% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 21.13% | +1.27% |
Сравнение комиссий PSQ и QQQX
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и QQQX
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности QQQX в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.15% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and QQQX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (7.47%) compared to QQQX (6.37%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QQQX's -57.25%.
QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и QQQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор