PortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с PID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSQ и PID составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности PSQ и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.13%
134.01%
PSQ
PID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-0.35

PID:

0.96

Коэф-т Сортино

PSQ:

-0.34

PID:

1.43

Коэф-т Омега

PSQ:

0.95

PID:

1.19

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.09

PID:

1.18

Коэф-т Мартина

PSQ:

-0.74

PID:

3.56

Индекс Язвы

PSQ:

11.91%

PID:

3.76%

Дневная вол-ть

PSQ:

25.06%

PID:

13.93%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

PID:

-66.34%

Текущая просадка

PSQ:

-97.34%

PID:

-1.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям PID по среднегодовой доходности: -16.27% против 4.31% соответственно.


PSQ

С начала года

7.60%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

4.45%

1 год

-7.21%

5 лет

-16.42%

10 лет

-16.27%

PID

С начала года

6.99%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

0.51%

1 год

12.38%

5 лет

14.66%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSQ и PID

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.


График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSQ: 0.95%
График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSQ и PID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг риск-скорректированной доходности PSQ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSQ c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSQ, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSQ: -0.35
PID: 0.96
Коэффициент Сортино PSQ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSQ: -0.34
PID: 1.43
Коэффициент Омега PSQ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSQ: 0.95
PID: 1.19
Коэффициент Кальмара PSQ, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSQ: -0.09
PID: 1.18
Коэффициент Мартина PSQ, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSQ: -0.74
PID: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
0.96
PSQ
PID

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и PID

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PID в 3.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSQ
ProShares Short QQQ
6.20%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.61%3.88%3.31%3.29%3.29%3.17%4.00%3.86%3.46%3.91%4.48%3.92%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и PID

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и PID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.34%
-1.38%
PSQ
PID

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и PID

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 17.42% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.42%
9.21%
PSQ
PID