PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с PID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs 8.72%/yr for PID. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям PID по среднегодовой доходности: -18.59% против 8.72% соответственно.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
4.32%
С начала года
7.07%
1 год
15.12%
3 года*
12.29%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.07%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between PSQ and PID is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between PSQ and PID has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов PSQ и PID

Секторы
PSQ
PID

Финансовые услуги

83.3%
17.5%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

13.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

12.5%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

15.1%

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
PID
17.5%

Сырьевые материалы

PSQ

-

PID
3.3%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

PID
13.7%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

PID
6.2%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

PID
6.2%

Энергетика

PSQ

-

PID
12.5%

Здравоохранение

PSQ

-

PID
8.6%

Промышленность

PSQ

-

PID
7.5%

Недвижимость

PSQ

-

PID
0.4%

Технологии

PSQ

-

PID
9.1%

Коммунальные услуги

PSQ

-

PID
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с VYMIPID с DIMPID с RWJ

Доходность на риск

PSQ vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.56

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.30

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.03

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

6.33

-7.88

PSQ vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и PID

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-66.34%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-7.47%

-17.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-13.34%

-36.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-22.97%

-37.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-46.07%

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-0.69%

-97.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-12.98%

-61.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

2.39%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и PID

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

2.78%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

7.95%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

9.77%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

13.94%

+8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

17.57%

+4.83%

Сравнение комиссий PSQ и PID

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и PID

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and PID have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to PID (2.78%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, PID leads with 8.72% vs -18.59% for PSQ. On fees, PID is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.72% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PID is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.48% for PID.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while PID is Global Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор