PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSQ с PID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSQ и PID составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности PSQ и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.28%
4.29%
PSQ
PID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSQ:

-0.89

PID:

0.24

Коэф-т Сортино

PSQ:

-1.26

PID:

0.41

Коэф-т Омега

PSQ:

0.86

PID:

1.05

Коэф-т Кальмара

PSQ:

-0.16

PID:

0.32

Коэф-т Мартина

PSQ:

-1.27

PID:

1.05

Индекс Язвы

PSQ:

12.58%

PID:

2.74%

Дневная вол-ть

PSQ:

17.93%

PID:

11.87%

Макс. просадка

PSQ:

-97.65%

PID:

-66.34%

Текущая просадка

PSQ:

-97.54%

PID:

-8.91%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -16.21%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям PID по среднегодовой доходности: -17.47% против 4.02% соответственно.


PSQ

С начала года

-16.21%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-17.34%

5 лет

-19.39%

10 лет

-17.47%

PID

С начала года

1.88%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

4.29%

1 год

4.36%

5 лет

4.99%

10 лет

4.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSQ и PID

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.


PSQ
ProShares Short QQQ
График комиссии PSQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSQ c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSQ, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.890.24
Коэффициент Сортино PSQ, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.260.41
Коэффициент Омега PSQ, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.861.05
Коэффициент Кальмара PSQ, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.160.32
Коэффициент Мартина PSQ, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.271.05
PSQ
PID

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89
0.24
PSQ
PID

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и PID

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности PID в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSQ
ProShares Short QQQ
5.21%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.94%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.39%3.31%3.29%3.29%3.17%4.00%3.86%3.46%3.91%4.48%3.92%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и PID

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и PID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.54%
-8.91%
PSQ
PID

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и PID

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.17%
3.66%
PSQ
PID
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab