PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSP с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSP и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и DTEC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
-10.73%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у DTEC с доходностью -10.73%.


PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

DTEC

1 день
0.20%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-0.76%
3 года*
5.52%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Listed Private Equity ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Сравнение комиссий PSP и DTEC

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DTEC в 0.50%.


Доходность на риск

PSP vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина

DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPDTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.03

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.11

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.01

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.01

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-0.03

-0.75

PSP vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DTEC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPDTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.31

-0.23

Корреляция

Корреляция между PSP и DTEC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и DTEC

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности DTEC в 0.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSP и DTEC

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и DTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPDTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-42.00%

-43.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-20.31%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-42.00%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-17.77%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-13.34%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

7.29%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и DTEC

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPDTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.86%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

13.46%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

22.70%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

21.93%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

22.91%

-0.61%