PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSMO с SMLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSMOSMLE

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSMO и SMLE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSMO и SMLE

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.09%
1.88%
PSMO
SMLE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSMO и SMLE

PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMLE в 0.15%.


PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
График комиссии PSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SMLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSMO c SMLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSMO, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSMO, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSMO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSMO, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSMO, с текущим значением в 24.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.68
SMLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMLE, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMLE, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMLE, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMLE, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMLE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.24

Сравнение коэффициента Шарпа PSMO и SMLE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.78
0.03
PSMO
SMLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и SMLE

Ни PSMO, ни SMLE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLE
Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
0.89%1.35%0.15%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и SMLE


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-84.87%
PSMO
SMLE

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и SMLE

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.51%
0
PSMO
SMLE