PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSMO с SMLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSMO и SMLE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PSMO и SMLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.70%
0
PSMO
SMLE

Основные характеристики

Доходность по периодам


PSMO

С начала года

0.51%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.70%

1 год

10.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMLE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSMO и SMLE

PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMLE в 0.15%.


PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
График комиссии PSMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии SMLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSMO и SMLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSMO
Ранг риск-скорректированной доходности PSMO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SMLE
Ранг риск-скорректированной доходности SMLE, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMLE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSMO c SMLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSMO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.230.01
Коэффициент Сортино PSMO, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.146.07
Коэффициент Омега PSMO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.495.33
Коэффициент Кальмара PSMO, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.710.07
Коэффициент Мартина PSMO, с текущим значением в 25.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.480.07
PSMO
SMLE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.23
0.01
PSMO
SMLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и SMLE

Ни PSMO, ни SMLE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLE
Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF
0.42%0.42%1.35%0.15%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и SMLE


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.86%
-84.87%
PSMO
SMLE

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и SMLE

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF (SMLE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.15%
0
PSMO
SMLE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab