Сравнение PRXCX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
PRXCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 сент. 1986 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRXCX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRXCX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 0.20% | 5.51% | 2.75% | 7.64% | -9.93% | 2.68% | 4.39% | 7.31% | 0.75% | 5.54% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PRXCX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PRXCX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.09% соответственно.
PRXCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 2.37%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRXCX и VTEB
PRXCX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
PRXCX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
PRXCX
VTEB
Сравнение PRXCX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRXCX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 3.69 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRXCX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.45 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между PRXCX и VTEB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXCX и VTEB
Дивидендная доходность PRXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXCX T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund | 6.38% | 6.00% | 3.26% | 3.50% | 2.21% | 2.82% | 2.80% | 2.94% | 3.11% | 3.09% | 3.33% | 3.42% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок PRXCX и VTEB
Максимальная просадка PRXCX за все время составила -21.67%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXCX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRXCX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -17.00% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -3.45% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -12.64% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -17.00% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.86% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.35% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.17% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXCX и VTEB
Текущая волатильность для T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PRXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRXCX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.37% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 1.87% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 4.00% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 3.88% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.25% | -1.12% |