PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSCX с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с XLRE

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSCX или XLRE.

Корреляция

Корреляция между PRSCX и XLRE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.75%
-8.75%
PRSCX
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSCX:

-0.67

XLRE:

0.29

Коэф-т Сортино

PRSCX:

-0.74

XLRE:

0.48

Коэф-т Омега

PRSCX:

0.90

XLRE:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRSCX:

-0.37

XLRE:

0.19

Коэф-т Мартина

PRSCX:

-1.81

XLRE:

1.00

Индекс Язвы

PRSCX:

9.97%

XLRE:

4.90%

Дневная вол-ть

PRSCX:

26.94%

XLRE:

17.13%

Макс. просадка

PRSCX:

-87.38%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

PRSCX:

-49.00%

XLRE:

-16.03%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -25.05%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью -3.59%.

PRSCX

С начала года

-25.05%

1 месяц

-17.05%

6 месяцев

-25.50%

1 год

-18.03%

5 лет

0.89%

10 лет

-0.10%

XLRE

С начала года

-3.59%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-8.94%

1 год

5.04%

5 лет

7.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSCX и XLRE

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSCX: 0.84%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSCX и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSCX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRSCX: -0.67
XLRE: 0.29
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRSCX: -0.74
XLRE: 0.48
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRSCX: 0.90
XLRE: 1.06
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PRSCX: -0.46
XLRE: 0.19
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRSCX: -1.81
XLRE: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.29
PRSCX
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и XLRE

PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.58%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и XLRE

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.62%
-16.03%
PRSCX
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и XLRE

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.69%
7.09%
PRSCX
XLRE