PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSCX с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и XLRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 18.91% против 5.98% соответственно.


PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Science And Technology Fund

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий PRSCX и XLRE

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


Доходность на риск

PRSCX vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSCXXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.07

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.21

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.11

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

0.37

+5.42

PRSCX vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSCXXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.07

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между PRSCX и XLRE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и XLRE

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности XLRE в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и XLRE

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и XLRE.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSCXXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-38.83%

-46.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-11.88%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-34.12%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-38.83%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-8.69%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-9.72%

-20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.39%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и XLRE

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSCXXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

4.66%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

9.62%

+8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

16.32%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

19.04%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

20.40%

+4.14%