Сравнение PRSCX с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSCX и XLRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSCX и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -7.22% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 18.91% против 5.98% соответственно.
PRSCX
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -10.27%
- С начала года
- -7.22%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 18.91%
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSCX и XLRE
PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Доходность на риск
PRSCX vs. XLRE — Ранг доходности на риск
PRSCX
XLRE
Сравнение PRSCX c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSCX | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.07 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.21 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.11 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 0.37 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSCX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.07 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.29 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PRSCX и XLRE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSCX и XLRE
Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности XLRE в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.42% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок PRSCX и XLRE
Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и XLRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSCX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.26% | -38.83% | -46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.99% | -11.88% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.19% | -34.12% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.19% | -38.83% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -8.69% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -9.72% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.39% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSCX и XLRE
T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSCX | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.66% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 9.62% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 16.32% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 19.04% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 20.40% | +4.14% |