PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSCX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с VIGAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSCX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между PRSCX и VIGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.99%
666.56%
PRSCX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSCX:

-0.07

VIGAX:

0.58

Коэф-т Сортино

PRSCX:

0.10

VIGAX:

0.96

Коэф-т Омега

PRSCX:

1.01

VIGAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PRSCX:

-0.04

VIGAX:

0.63

Коэф-т Мартина

PRSCX:

-0.18

VIGAX:

2.28

Индекс Язвы

PRSCX:

11.97%

VIGAX:

6.38%

Дневная вол-ть

PRSCX:

30.08%

VIGAX:

25.22%

Макс. просадка

PRSCX:

-87.38%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

PRSCX:

-43.53%

VIGAX:

-13.09%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -17.01%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью -9.45%. За последние 10 лет акции PRSCX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 0.65% против 14.03% соответственно.

PRSCX

С начала года

-17.01%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-18.20%

1 год

-4.09%

5 лет

1.81%

10 лет

0.65%

VIGAX

С начала года

-9.45%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-4.78%

1 год

12.64%

5 лет

16.93%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSCX и VIGAX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRSCX: 0.84%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSCX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSCX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSCX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRSCX: -0.07
VIGAX: 0.58
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRSCX: 0.10
VIGAX: 0.96
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRSCX: 1.01
VIGAX: 1.14
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRSCX: -0.05
VIGAX: 0.63
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRSCX: -0.18
VIGAX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.58
PRSCX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и VIGAX

PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и VIGAX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -87.38%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.14%
-13.09%
PRSCX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и VIGAX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 17.67% и 17.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.67%
17.16%
PRSCX
VIGAX