PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSCX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSCXVIGAX
Дох-ть с нач. г.23.30%20.31%
Дох-ть за 1 год34.99%32.53%
Дох-ть за 3 года4.69%7.83%
Дох-ть за 5 лет15.82%18.15%
Дох-ть за 10 лет15.82%15.05%
Коэф-т Шарпа1.511.87
Дневная вол-ть22.72%17.31%
Макс. просадка-85.26%-50.66%
Текущая просадка-7.85%-4.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRSCX и VIGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и VIGAX

С начала года, PRSCX показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 20.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRSCX имеют среднегодовую доходность 15.82%, а акции VIGAX немного отстают с 15.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.91%
7.87%
PRSCX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSCX и VIGAX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.


PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
График комиссии PRSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSCX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSCX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSCX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSCX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSCX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 9.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.26

Сравнение коэффициента Шарпа PRSCX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.87. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PRSCX и VIGAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.51
1.87
PRSCX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и VIGAX

PRSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
0.00%0.00%7.83%33.69%13.90%5.86%36.03%13.21%3.68%18.51%17.17%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.40%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и VIGAX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.85%
-4.83%
PRSCX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и VIGAX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.48%
5.40%
PRSCX
VIGAX