PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSCX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSCX с VIGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-13.83%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -11.17%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции VIGAX по среднегодовой доходности: 18.39% против 15.56% соответственно.

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%

VIGAX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.72%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.93%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий PRSCX и VIGAX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PRSCX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSCXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.61

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.04

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.66

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.13

2.37

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSCX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSCXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между PRSCX и VIGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и VIGAX

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности VIGAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и VIGAX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSCXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-50.66%

-34.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-16.51%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-35.63%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-35.63%

-10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.99%

-16.51%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-12.02%

-18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.57%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и VIGAX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSCXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.52%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

12.10%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.29%

22.69%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

22.30%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

21.49%

+3.01%