PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRIW.L с LGGG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRIW.LLGGG.L
Дох-ть с нач. г.14.87%15.07%
Дох-ть за 1 год21.04%23.44%
Дох-ть за 3 года6.67%7.60%
Дох-ть за 5 лет11.23%12.26%
Коэф-т Шарпа2.032.22
Коэф-т Сортино2.813.07
Коэф-т Омега1.381.42
Коэф-т Кальмара3.163.51
Коэф-т Мартина14.0815.27
Индекс Язвы1.43%1.47%
Дневная вол-ть9.89%10.08%
Макс. просадка-23.28%-25.38%
Текущая просадка-1.73%-1.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRIW.L и LGGG.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRIW.L и LGGG.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIW.L показывает доходность 14.87%, а LGGG.L немного выше – 15.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.31%
9.67%
PRIW.L
LGGG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRIW.L и LGGG.L

PRIW.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
График комиссии LGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии PRIW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRIW.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) (PRIW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIW.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRIW.L, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRIW.L, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRIW.L, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRIW.L, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRIW.L, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.61
LGGG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LGGG.L, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LGGG.L, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LGGG.L, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LGGG.L, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LGGG.L, с текущим значением в 16.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.36

Сравнение коэффициента Шарпа PRIW.L и LGGG.L

Показатель коэффициента Шарпа PRIW.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIW.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.66
PRIW.L
LGGG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIW.L и LGGG.L

Ни PRIW.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
PRIW.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%1.89%1.34%1.48%1.48%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIW.L и LGGG.L

Максимальная просадка PRIW.L за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIW.L и LGGG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.67%
-1.62%
PRIW.L
LGGG.L

Волатильность

Сравнение волатильности PRIW.L и LGGG.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) (PRIW.L) составляет 2.29%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что PRIW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
2.49%
PRIW.L
LGGG.L