PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRIW.L с AMEW.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRIW.LAMEW.DE
Дох-ть с нач. г.18.06%23.38%
Дох-ть за 1 год23.60%31.79%
Дох-ть за 3 года7.76%9.24%
Дох-ть за 5 лет11.85%12.74%
Коэф-т Шарпа2.262.84
Коэф-т Сортино3.153.80
Коэф-т Омега1.431.59
Коэф-т Кальмара3.603.74
Коэф-т Мартина16.0318.04
Индекс Язвы1.43%1.70%
Дневная вол-ть10.11%10.75%
Макс. просадка-23.28%-33.73%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRIW.L и AMEW.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRIW.L и AMEW.DE

С начала года, PRIW.L показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у AMEW.DE с доходностью 23.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.40%
11.68%
PRIW.L
AMEW.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRIW.L и AMEW.DE

PRIW.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AMEW.DE в 0.38%.


AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR
График комиссии AMEW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии PRIW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRIW.L c AMEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) (PRIW.L) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRIW.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRIW.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRIW.L, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRIW.L, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRIW.L, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRIW.L, с текущим значением в 15.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.10
AMEW.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMEW.DE, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMEW.DE, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMEW.DE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMEW.DE, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMEW.DE, с текущим значением в 16.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.63

Сравнение коэффициента Шарпа PRIW.L и AMEW.DE

Показатель коэффициента Шарпа PRIW.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEW.DE равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIW.L и AMEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
2.70
PRIW.L
AMEW.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIW.L и AMEW.DE

Ни PRIW.L, ни AMEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
PRIW.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%1.89%1.34%1.48%1.48%
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRIW.L и AMEW.DE

Максимальная просадка PRIW.L за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки AMEW.DE в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIW.L и AMEW.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRIW.L
AMEW.DE

Волатильность

Сравнение волатильности PRIW.L и AMEW.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) (PRIW.L) составляет 2.80%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PRIW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
2.99%
PRIW.L
AMEW.DE