Сравнение PRIJ.L с CJPU.L
PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - PRIJ.L tracks the TOPIX TR JPY while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIJ.L returned 9.54%/yr vs 9.18%/yr for CJPU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PRIJ.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности PRIJ.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRIJ.L торгуется в GBp, в то время как CJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CJPU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIJ.L показывает доходность 12.51%, а CJPU.L немного выше – 12.60%.
PRIJ.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
CJPU.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.86%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам PRIJ.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 12.51% | 17.80% | 9.02% | 13.78% | -6.35% | 2.49% | 12.24% | 11.21% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 17.14% | 9.20% | 14.24% | -7.49% | 1.45% | 12.67% | 10.60% |
Correlation
The correlation between PRIJ.L and CJPU.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between PRIJ.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIJ.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
PRIJ.L
CJPU.L
Сравнение PRIJ.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIJ.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.84 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 8.61 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIJ.L и CJPU.L
Максимальная просадка PRIJ.L за все время составила -24.45%, примерно равная максимальной просадке CJPU.L в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIJ.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIJ.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -24.62% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.54% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -14.29% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.16% | -18.51% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -8.44% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.35% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.49% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIJ.L и CJPU.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) составляет 5.76%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что PRIJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIJ.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.83% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 17.53% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 20.79% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.07% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.77% | -0.11% |
Сравнение комиссий PRIJ.L и CJPU.L
PRIJ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIJ.L и CJPU.L
Дивидендная доходность PRIJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как CJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.57% | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.81% | 1.71% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PRIJ.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CJPU.L.
PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIJ.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для PRIJ.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор