PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDSX с SLYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с SLYG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или SLYG.

Корреляция

Корреляция между PRDSX и SLYG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и SLYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDSX:

-0.21

SLYG:

-0.00

Коэф-т Сортино

PRDSX:

-0.10

SLYG:

0.23

Коэф-т Омега

PRDSX:

0.99

SLYG:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRDSX:

-0.12

SLYG:

0.03

Коэф-т Мартина

PRDSX:

-0.37

SLYG:

0.10

Индекс Язвы

PRDSX:

12.01%

SLYG:

9.61%

Дневная вол-ть

PRDSX:

23.97%

SLYG:

23.95%

Макс. просадка

PRDSX:

-58.95%

SLYG:

-63.19%

Текущая просадка

PRDSX:

-24.33%

SLYG:

-13.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у SLYG с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям SLYG по среднегодовой доходности: 4.23% против 8.37% соответственно.

PRDSX

С начала года

-2.69%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-5.02%

5 лет

4.22%

10 лет

4.23%

SLYG

С начала года

-4.10%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-10.84%

1 год

-0.05%

5 лет

13.35%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDSX и SLYG

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDSX и SLYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SLYG
Ранг риск-скорректированной доходности SLYG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLYG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDSX c SLYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SLYG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и SLYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и SLYG

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SLYG в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		8.18%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%3.79%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF		1.31%1.22%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и SLYG

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки SLYG в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SLYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и SLYG

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) имеют волатильность 6.55% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...