Сравнение PRDSX с SLYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SLYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и SLYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и SLYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 3.73% | 5.20% | 9.38% | 17.27% | -21.26% | 22.42% | 19.48% | 20.97% | -4.20% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SLYG с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции SLYG по среднегодовой доходности: 11.28% против 10.00% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
SLYG
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и SLYG
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SLYG в 0.15%.
Доходность на риск
PRDSX vs. SLYG — Ранг доходности на риск
PRDSX
SLYG
Сравнение PRDSX c SLYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | SLYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.31 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.31 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.43 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и SLYG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и SLYG
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности SLYG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.79% | 0.86% | 1.22% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и SLYG
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки SLYG в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SLYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -62.15% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.06% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -29.18% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -41.86% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -5.04% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -14.64% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.40% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и SLYG
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | SLYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.20% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 13.08% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 22.19% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 21.57% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.71% | -1.21% |