PortfoliosLab logo
Сравнение PRDGX с RGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRDGX и RGI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и RGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
460.29%
64.65%
PRDGX
RGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDGX:

0.89

RGI:

1.37

Коэф-т Сортино

PRDGX:

1.23

RGI:

2.02

Коэф-т Омега

PRDGX:

1.17

RGI:

1.24

Коэф-т Кальмара

PRDGX:

1.02

RGI:

0.41

Коэф-т Мартина

PRDGX:

3.64

RGI:

6.22

Индекс Язвы

PRDGX:

2.61%

RGI:

3.11%

Дневная вол-ть

PRDGX:

10.65%

RGI:

14.16%

Макс. просадка

PRDGX:

-52.60%

RGI:

-82.66%

Текущая просадка

PRDGX:

-9.29%

RGI:

-36.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у RGI с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям RGI по среднегодовой доходности: 9.40% против 11.97% соответственно.


PRDGX

С начала года

-0.68%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-2.99%

1 год

9.10%

5 лет

8.35%

10 лет

9.40%

RGI

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

8.05%

1 год

19.29%

5 лет

13.86%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRDGX и RGI

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии RGI в 0.40%.


График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии RGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDGX и RGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

RGI
Ранг риск-скорректированной доходности RGI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDGX c RGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.891.37
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.232.02
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.24
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.020.41
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.646.22
PRDGX
RGI

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа RGI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и RGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.89
1.37
PRDGX
RGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и RGI

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности RGI в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
1.03%1.02%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%
RGI
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.98%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%0.30%0.00%0.00%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и RGI

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RGI в -82.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и RGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.29%
-36.58%
PRDGX
RGI

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и RGI

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RGI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.08%
4.28%
PRDGX
RGI