PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRCOX с DNLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRCOX и DNLAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.87%
-15.38%
PRCOX
DNLAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCOX:

1.95

DNLAX:

-0.45

Коэф-т Сортино

PRCOX:

2.61

DNLAX:

-0.46

Коэф-т Омега

PRCOX:

1.36

DNLAX:

0.94

Коэф-т Кальмара

PRCOX:

2.85

DNLAX:

-0.29

Коэф-т Мартина

PRCOX:

12.73

DNLAX:

-1.35

Индекс Язвы

PRCOX:

1.99%

DNLAX:

6.73%

Дневная вол-ть

PRCOX:

12.97%

DNLAX:

20.35%

Макс. просадка

PRCOX:

-58.69%

DNLAX:

-69.14%

Текущая просадка

PRCOX:

-4.13%

DNLAX:

-30.79%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 25.31%, что значительно выше, чем у DNLAX с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции DNLAX по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.50% соответственно.


PRCOX

С начала года

25.31%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

6.87%

1 год

27.14%

5 лет

14.45%

10 лет

10.59%

DNLAX

С начала года

-9.03%

1 месяц

-16.50%

6 месяцев

-15.38%

1 год

-7.71%

5 лет

8.07%

10 лет

4.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRCOX и DNLAX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.


DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
График комиссии DNLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%
График комиссии PRCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRCOX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCOX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.95-0.45
Коэффициент Сортино PRCOX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.61-0.46
Коэффициент Омега PRCOX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.360.94
Коэффициент Кальмара PRCOX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.85-0.29
Коэффициент Мартина PRCOX, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.73-1.35
PRCOX
DNLAX

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DNLAX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.95
-0.45
PRCOX
DNLAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и DNLAX

Ни PRCOX, ни DNLAX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
0.00%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%0.92%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
0.00%2.32%1.35%1.19%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и DNLAX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и DNLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.13%
-30.79%
PRCOX
DNLAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и DNLAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 3.96%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.96%
9.60%
PRCOX
DNLAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab