PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRCOX с DNLAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCOX с DNLAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX).

PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. DNLAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRCOX или DNLAX.

Корреляция

Корреляция между PRCOX и DNLAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRCOX и DNLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCOX:

0.62

DNLAX:

-0.71

Коэф-т Сортино

PRCOX:

1.12

DNLAX:

-0.79

Коэф-т Омега

PRCOX:

1.16

DNLAX:

0.89

Коэф-т Кальмара

PRCOX:

0.75

DNLAX:

-0.43

Коэф-т Мартина

PRCOX:

2.81

DNLAX:

-1.32

Индекс Язвы

PRCOX:

5.08%

DNLAX:

14.55%

Дневная вол-ть

PRCOX:

19.97%

DNLAX:

28.15%

Макс. просадка

PRCOX:

-58.69%

DNLAX:

-69.14%

Текущая просадка

PRCOX:

-3.80%

DNLAX:

-31.53%

Доходность по периодам

С начала года, PRCOX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у DNLAX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции PRCOX превзошли акции DNLAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 4.03% соответственно.

PRCOX

С начала года

0.58%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-0.16%

1 год

12.33%

5 лет

17.43%

10 лет

10.33%

DNLAX

С начала года

-5.32%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-19.87%

5 лет

15.05%

10 лет

4.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRCOX и DNLAX

PRCOX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DNLAX в 1.14%.

DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRCOX и DNLAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCOX
Ранг риск-скорректированной доходности PRCOX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
DNLAX
Ранг риск-скорректированной доходности DNLAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNLAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNLAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNLAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNLAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRCOX c DNLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) и BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRCOX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа DNLAX равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCOX и DNLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCOX и DNLAX

Дивидендная доходность PRCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DNLAX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		0.64%0.64%1.17%0.88%0.69%0.87%0.55%1.23%1.07%1.24%1.64%1.12%
DNLAX
BNY Mellon Natural Resources Fund Class A		1.31%1.24%2.32%1.35%1.19%0.91%1.95%1.53%0.40%1.26%0.98%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PRCOX и DNLAX

Максимальная просадка PRCOX за все время составила -58.69%, что меньше максимальной просадки DNLAX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCOX и DNLAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRCOX и DNLAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) составляет 6.17%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund Class A (DNLAX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PRCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...