PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRAW.DE с VUAA.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRAW.DEVUAA.DE
Дох-ть с нач. г.15.64%18.53%
Дох-ть за 1 год20.45%23.40%
Дох-ть за 3 года9.05%11.62%
Коэф-т Шарпа1.972.23
Дневная вол-ть11.52%11.68%
Макс. просадка-33.56%-33.67%
Текущая просадка-1.84%-1.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRAW.DE и VUAA.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRAW.DE и VUAA.DE

С начала года, PRAW.DE показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 18.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.73%
9.23%
PRAW.DE
VUAA.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRAW.DE и VUAA.DE

PRAW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
График комиссии VUAA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии PRAW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRAW.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAW.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRAW.DE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRAW.DE, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRAW.DE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRAW.DE, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRAW.DE, с текущим значением в 13.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.97
VUAA.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUAA.DE, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUAA.DE, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUAA.DE, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUAA.DE, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUAA.DE, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.97

Сравнение коэффициента Шарпа PRAW.DE и VUAA.DE

Показатель коэффициента Шарпа PRAW.DE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 2.23. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PRAW.DE и VUAA.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.25
2.65
PRAW.DE
VUAA.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAW.DE и VUAA.DE

Ни PRAW.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAW.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка PRAW.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAW.DE и VUAA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.52%
0
PRAW.DE
VUAA.DE

Волатильность

Сравнение волатильности PRAW.DE и VUAA.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 4.23% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.23%
4.28%
PRAW.DE
VUAA.DE