PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRAW.DE с VHVG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRAW.DEVHVG.L
Дох-ть с нач. г.15.05%11.19%
Дох-ть за 1 год20.25%17.39%
Дох-ть за 3 года8.85%8.47%
Коэф-т Шарпа1.921.60
Дневная вол-ть11.52%10.45%
Макс. просадка-33.56%-25.41%
Текущая просадка-2.34%-1.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRAW.DE и VHVG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRAW.DE и VHVG.L

С начала года, PRAW.DE показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью 11.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.35%
4.95%
PRAW.DE
VHVG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRAW.DE и VHVG.L

PRAW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
График комиссии VHVG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии PRAW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRAW.DE c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAW.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRAW.DE, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRAW.DE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRAW.DE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRAW.DE, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRAW.DE, с текущим значением в 14.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.18
VHVG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHVG.L, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHVG.L, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHVG.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHVG.L, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHVG.L, с текущим значением в 12.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.70

Сравнение коэффициента Шарпа PRAW.DE и VHVG.L

Показатель коэффициента Шарпа PRAW.DE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 1.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PRAW.DE и VHVG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.26
2.24
PRAW.DE
VHVG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAW.DE и VHVG.L

Ни PRAW.DE, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAW.DE и VHVG.L

Максимальная просадка PRAW.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки VHVG.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAW.DE и VHVG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.98%
-1.14%
PRAW.DE
VHVG.L

Волатильность

Сравнение волатильности PRAW.DE и VHVG.L

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеют волатильность 4.26% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.26%
4.31%
PRAW.DE
VHVG.L