PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRAW.DE с VGVF.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRAW.DEVGVF.DE
Дох-ть с нач. г.15.05%14.38%
Дох-ть за 1 год20.25%20.08%
Дох-ть за 3 года8.85%8.78%
Коэф-т Шарпа1.921.95
Дневная вол-ть11.52%11.15%
Макс. просадка-33.56%-33.54%
Текущая просадка-2.34%-2.17%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PRAW.DE и VGVF.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRAW.DE и VGVF.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAW.DE показывает доходность 15.05%, а VGVF.DE немного ниже – 14.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.34%
6.33%
PRAW.DE
VGVF.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRAW.DE и VGVF.DE

PRAW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGVF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGVF.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
График комиссии VGVF.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии PRAW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRAW.DE c VGVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAW.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRAW.DE, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRAW.DE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRAW.DE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRAW.DE, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRAW.DE, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.86
VGVF.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGVF.DE, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGVF.DE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGVF.DE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGVF.DE, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGVF.DE, с текущим значением в 13.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.93

Сравнение коэффициента Шарпа PRAW.DE и VGVF.DE

Показатель коэффициента Шарпа PRAW.DE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGVF.DE равному 1.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PRAW.DE и VGVF.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.21
2.30
PRAW.DE
VGVF.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAW.DE и VGVF.DE

Ни PRAW.DE, ни VGVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAW.DE и VGVF.DE

Максимальная просадка PRAW.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VGVF.DE в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAW.DE и VGVF.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.98%
-1.11%
PRAW.DE
VGVF.DE

Волатильность

Сравнение волатильности PRAW.DE и VGVF.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PRAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.26%
4.01%
PRAW.DE
VGVF.DE