PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRAW.DE с UETW.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRAW.DEUETW.DE
Дох-ть с нач. г.15.64%16.14%
Дох-ть за 1 год20.45%20.77%
Дох-ть за 3 года9.05%9.08%
Коэф-т Шарпа1.972.10
Дневная вол-ть11.52%10.86%
Макс. просадка-33.56%-33.72%
Текущая просадка-1.84%-1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRAW.DE и UETW.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRAW.DE и UETW.DE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAW.DE показывает доходность 15.64%, а UETW.DE немного выше – 16.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.73%
7.99%
PRAW.DE
UETW.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRAW.DE и UETW.DE

PRAW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UETW.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc
График комиссии UETW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии PRAW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRAW.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAW.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRAW.DE, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRAW.DE, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRAW.DE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRAW.DE, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRAW.DE, с текущим значением в 13.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.97
UETW.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UETW.DE, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UETW.DE, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UETW.DE, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UETW.DE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UETW.DE, с текущим значением в 14.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.48

Сравнение коэффициента Шарпа PRAW.DE и UETW.DE

Показатель коэффициента Шарпа PRAW.DE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PRAW.DE и UETW.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.25
2.43
PRAW.DE
UETW.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAW.DE и UETW.DE

Ни PRAW.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAW.DE и UETW.DE

Максимальная просадка PRAW.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAW.DE и UETW.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.52%
-0.16%
PRAW.DE
UETW.DE

Волатильность

Сравнение волатильности PRAW.DE и UETW.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PRAW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.23%
3.86%
PRAW.DE
UETW.DE