PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRAE.DE с PRAW.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRAE.DEPRAW.DE
Дох-ть с нач. г.10.02%15.05%
Дох-ть за 1 год15.89%20.25%
Дох-ть за 3 года6.97%8.85%
Коэф-т Шарпа1.611.92
Дневная вол-ть10.41%11.52%
Макс. просадка-37.00%-33.56%
Текущая просадка-2.23%-2.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRAE.DE и PRAW.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и PRAW.DE

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у PRAW.DE с доходностью 15.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.20%
6.35%
PRAE.DE
PRAW.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRAE.DE и PRAW.DE

И PRAE.DE, и PRAW.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
График комиссии PRAE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии PRAW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRAE.DE c PRAW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAE.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRAE.DE, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRAE.DE, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRAE.DE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRAE.DE, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRAE.DE, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.87
PRAW.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRAW.DE, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRAW.DE, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRAW.DE, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRAW.DE, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRAW.DE, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.86

Сравнение коэффициента Шарпа PRAE.DE и PRAW.DE

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAW.DE равному 1.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PRAE.DE и PRAW.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.71
2.21
PRAE.DE
PRAW.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и PRAW.DE

Ни PRAE.DE, ни PRAW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и PRAW.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -37.00%, что больше максимальной просадки PRAW.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и PRAW.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.81%
-0.98%
PRAE.DE
PRAW.DE

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и PRAW.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 3.16%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRAW.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.16%
4.26%
PRAE.DE
PRAW.DE