Сравнение PR1Z.DE с DBXI.DE
PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1Z.DE returned 10.86%/yr vs 19.73%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PR1Z.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1Z.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1Z.DE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам PR1Z.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 22.83% |
Correlation
The correlation between PR1Z.DE and DBXI.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between PR1Z.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1Z.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
PR1Z.DE
DBXI.DE
Сравнение PR1Z.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1Z.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.17 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 11.42 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1Z.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.94 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.19 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PR1Z.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка PR1Z.DE за все время составила -39.52%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1Z.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1Z.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.52% | -69.49% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.62% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -17.56% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -25.10% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.77% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -29.56% | +23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1Z.DE и DBXI.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.59% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1Z.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.63% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 12.34% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 15.69% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.31% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 20.37% | -1.74% |
Сравнение комиссий PR1Z.DE и DBXI.DE
PR1Z.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1Z.DE и DBXI.DE
Дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1Z.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1Z.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1Z.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор