PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PR1W.DE с VWCE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PR1W.DE и VWCE.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности PR1W.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) (PR1W.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.62%
6.53%
PR1W.DE
VWCE.DE

Основные характеристики

Доходность по периодам


PR1W.DE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VWCE.DE

С начала года

4.46%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

14.31%

1 год

22.39%

5 лет

11.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PR1W.DE и VWCE.DE

PR1W.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
График комиссии VWCE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
График комиссии PR1W.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR1W.DE и VWCE.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PR1W.DE
Ранг риск-скорректированной доходности PR1W.DE, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR1W.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1W.DE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1W.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1W.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1W.DE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VWCE.DE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR1W.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) (PR1W.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PR1W.DE, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.601.78
Коэффициент Сортино PR1W.DE, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.332.48
Коэффициент Омега PR1W.DE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.32
Коэффициент Кальмара PR1W.DE, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.072.58
Коэффициент Мартина PR1W.DE, с текущим значением в 8.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.8310.27
PR1W.DE
VWCE.DE


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.60
1.78
PR1W.DE
VWCE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1W.DE и VWCE.DE

Ни PR1W.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
PR1W.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%1.49%1.93%1.49%1.77%1.60%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PR1W.DE и VWCE.DE


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.51%
0
PR1W.DE
VWCE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности PR1W.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF DR (D) (PR1W.DE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PR1W.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
3.07%
PR1W.DE
VWCE.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab