PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1R.DE с XGEZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1R.DE с XGEZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, PR1R.DE returned 2.33%/yr vs 1.19%/yr for XGEZ.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PR1R.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1R.DE и XGEZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1R.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у XGEZ.DE с доходностью 0.02%.

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

XGEZ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.02%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1R.DE и XGEZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-0.09%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		0.02%-2.16%-0.51%8.88%0.10%

Correlation

The correlation between PR1R.DE and XGEZ.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г.

0.98

The correlation between PR1R.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с XGEZ.DE:
XGEZ.DE с EAH.DEXGEZ.DE с SXRP.DEXGEZ.DE с EGV3.DEXGEZ.DE с DE5A.DEXGEZ.DE с XY4P.DEXGEZ.DE с LYXD.DEXGEZ.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

PR1R.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XGEZ.DE
Ранг доходности на риск XGEZ.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGEZ.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGEZ.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1R.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1R.DEXGEZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.25

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
-0.30

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.34

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.72

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1R.DE vs. XGEZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1R.DE на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа XGEZ.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1R.DE и XGEZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1R.DEXGEZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.17

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PR1R.DE и XGEZ.DE

Максимальная просадка PR1R.DE за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1R.DE и XGEZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1R.DEXGEZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-13.63%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-4.70%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.09%

-7.89%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-5.48%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-5.39%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.20%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1R.DE и XGEZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) составляет 1.78%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что PR1R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1R.DEXGEZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.47%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

5.12%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

6.41%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

9.92%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

9.92%

-4.00%

Сравнение комиссий PR1R.DE и XGEZ.DE

PR1R.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1R.DE и XGEZ.DE

Дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности XGEZ.DE в 2.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%
XGEZ.DE
Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF		2.10%1.99%2.07%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PR1R.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.

PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1R.DE and 0.18% for XGEZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1R.DE и XGEZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор