PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1R.DE с OG35.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1R.DE с OG35.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and OG35.DE (Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond while OG35.DE tracks the ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1R.DE returned -2.24%/yr vs -0.34%/yr for OG35.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PR1R.DE charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for OG35.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1R.DE и OG35.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1R.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у OG35.DE с доходностью -0.13%.

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

OG35.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.79%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1R.DE и OG35.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%3.36%
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		-0.13%2.46%2.13%5.16%-10.01%-1.17%1.17%

Correlation

The correlation between PR1R.DE and OG35.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.82

The correlation between PR1R.DE and OG35.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с OG35.DE:
OG35.DE с XGEN.DEOG35.DE с OUFE.DEOG35.DE с 5HEE.DEOG35.DE с OSX2.DEOG35.DE с DBXP.DEOG35.DE с OP5E.DEOG35.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

PR1R.DE vs. OG35.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
OG35.DE
Ранг доходности на риск OG35.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1R.DE c OG35.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1R.DEOG35.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.15

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
0.23

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.17

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

0.48

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1R.DE vs. OG35.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1R.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа OG35.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1R.DE и OG35.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1R.DEOG35.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.08

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.05

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PR1R.DE и OG35.DE

Максимальная просадка PR1R.DE за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки OG35.DE в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1R.DE и OG35.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1R.DEOG35.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-12.21%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.41%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.09%

-2.41%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-11.90%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-2.66%

-11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-4.99%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.85%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1R.DE и OG35.DE

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PR1R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OG35.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1R.DEOG35.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.08%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.47%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

2.72%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

3.97%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

3.76%

+2.16%

Сравнение комиссий PR1R.DE и OG35.DE

PR1R.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии OG35.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1R.DE и OG35.DE

Дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как OG35.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%

Часто задаваемые вопросы

PR1R.DE and OG35.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for OG35.DE.

PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond, while OG35.DE tracks ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.05% for PR1R.DE and 0.17% for OG35.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1R.DE и OG35.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор