PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1R.DE с LYQ3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1R.DE с LYQ3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1R.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) and LYQ3.DE (Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds from Amundi - PR1R.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond while LYQ3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1R.DE returned -2.24%/yr vs -0.36%/yr for LYQ3.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PR1R.DE charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for LYQ3.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1R.DE и LYQ3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1R.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у LYQ3.DE с доходностью -0.32%.

PR1R.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.27%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—

LYQ3.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
0.63%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1R.DE и LYQ3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		0.09%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%6.23%
LYQ3.DE
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc		-0.32%2.66%2.16%5.09%-10.00%-1.33%1.07%1.02%

Correlation

The correlation between PR1R.DE and LYQ3.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between PR1R.DE and LYQ3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с XYP1.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с VGEB.DEPR1R.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с LYQ3.DE:
LYQ3.DE с VWCE.DELYQ3.DE с X03B.DELYQ3.DE с EL4S.DELYQ3.DE с PRAR.DELYQ3.DE с D5BC.DELYQ3.DE с EXHB.DELYQ3.DE с AUM5.DE

Доходность на риск

PR1R.DE vs. LYQ3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
LYQ3.DE
Ранг доходности на риск LYQ3.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ3.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ3.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1R.DE c LYQ3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) и Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1R.DELYQ3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.15

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
0.22

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.15

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

0.43

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1R.DE vs. LYQ3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1R.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа LYQ3.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1R.DE и LYQ3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1R.DELYQ3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.15

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.67

-0.76

Просадки

Сравнение просадок PR1R.DE и LYQ3.DE

Максимальная просадка PR1R.DE за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки LYQ3.DE в -12.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1R.DE и LYQ3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1R.DELYQ3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-12.43%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.38%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.09%

-2.38%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-12.02%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.94%

-2.86%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-2.20%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.85%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1R.DE и LYQ3.DE

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc (LYQ3.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что PR1R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1R.DELYQ3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

0.99%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.23%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

2.51%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

3.56%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

2.80%

+3.12%

Сравнение комиссий PR1R.DE и LYQ3.DE

PR1R.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYQ3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1R.DE и LYQ3.DE

Дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как LYQ3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LYQ3.DE
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.72%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%

Часто задаваемые вопросы

PR1R.DE and LYQ3.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1R.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1R.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ3.DE.

PR1R.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond, while LYQ3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. Their fees differ too: 0.05% for PR1R.DE and 0.17% for LYQ3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1R.DE и LYQ3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор