Сравнение PR1G.DE с E15G.DE
PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) and E15G.DE (Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from Amundi - PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index while E15G.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1G.DE returned -2.72%/yr vs -8.79%/yr for E15G.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1G.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for E15G.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1G.DE и E15G.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1G.DE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у E15G.DE с доходностью -1.02%.
PR1G.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- —
E15G.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.08%
- С начала года
- -1.02%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1G.DE и E15G.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.99% | -4.74% | 2.19% | 1.15% | -13.10% | 0.82% | -2.42% |
E15G.DE Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) | -1.02% | -6.02% | -1.35% | 9.51% | -35.59% | -7.77% | 2.88% |
Correlation
The correlation between PR1G.DE and E15G.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between PR1G.DE and E15G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1G.DE vs. E15G.DE — Ранг доходности на риск
PR1G.DE
E15G.DE
Сравнение PR1G.DE c E15G.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) и Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1G.DE | E15G.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.31 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.63 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1G.DE и E15G.DE
Максимальная просадка PR1G.DE за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки E15G.DE в -46.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1G.DE и E15G.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1G.DE | E15G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -46.08% | +25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -6.17% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -12.77% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -44.05% | +26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -40.88% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -29.75% | +18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 3.05% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1G.DE и E15G.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) составляет 1.17%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) (E15G.DE) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что PR1G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E15G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1G.DE | E15G.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 2.59% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 7.35% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 9.36% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 14.26% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 13.56% | -7.46% |
Сравнение комиссий PR1G.DE и E15G.DE
PR1G.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии E15G.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1G.DE и E15G.DE
Дивидендная доходность PR1G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности E15G.DE в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E15G.DE Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dist) | 3.02% | 2.99% | 2.47% | 2.13% | 2.81% | 1.91% | 0.73% | 0.00% |
PR1G.DE Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.93% | 2.96% | 2.34% | 1.99% | 1.74% | 1.50% | 1.77% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
PR1G.DE and E15G.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for E15G.DE.
PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index, while E15G.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.05% for PR1G.DE and 0.15% for E15G.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1G.DE и E15G.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор