PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVG.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQVG.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQVG.L (Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - PQVG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PQVG.L returned 16.68%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PQVG.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQVG.L показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.

PQVG.L

1 день
0.36%
1 месяц
5.36%
С начала года
16.79%
6 месяцев
17.07%
1 год
24.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
16.68%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
8.42%
С начала года
18.86%
6 месяцев
18.41%
1 год
39.13%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQVG.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		16.79%5.84%32.29%0.98%12.54%27.78%4.44%21.16%-1.98%4.76%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%

Correlation

The correlation between PQVG.L and EQGB.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PQVG.L and EQGB.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PQVG.L и EQGB.L

Секторы
PQVG.L
EQGB.L

Технологии

24.3%
53.6%

Финансовые услуги

21.8%
0.2%

Промышленность

15.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

10.4%
15.8%

Здравоохранение

9.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
7.7%

Энергетика

5.6%
0.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
12.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

PQVG.L
24.3%
EQGB.L
53.6%

Финансовые услуги

PQVG.L
21.8%
EQGB.L
0.2%

Промышленность

PQVG.L
15.6%
EQGB.L
3.1%

Коммуникационные услуги

PQVG.L
10.4%
EQGB.L
15.8%

Здравоохранение

PQVG.L
9.5%
EQGB.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

PQVG.L
5.6%
EQGB.L
7.7%

Энергетика

PQVG.L
5.6%
EQGB.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

PQVG.L
4.3%
EQGB.L
12.2%

Сырьевые материалы

PQVG.L
2.2%
EQGB.L
1.1%

Коммунальные услуги

PQVG.L
0.8%
EQGB.L
1.4%

Недвижимость

PQVG.L

-

EQGB.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с PQVG.L:
PQVG.L с IQSA.LPQVG.L с SPPY.DEPQVG.L с SPMOPQVG.L с TSGB.LPQVG.L с CSPX.LPQVG.L с SPXP.LPQVG.L с DYNF
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

PQVG.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVG.L
Ранг доходности на риск PQVG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVG.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVG.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVG.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.46

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.41

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

3.44

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

12.32

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVG.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVG.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVG.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVG.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.91

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PQVG.L и EQGB.L

Максимальная просадка PQVG.L за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVG.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQVG.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-36.77%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.33%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-22.76%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.44%

-36.77%

+19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.52%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.17%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVG.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVG.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PQVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQVG.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.92%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

11.88%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

15.81%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

20.95%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

21.25%

-5.01%

Сравнение комиссий PQVG.L и EQGB.L

И PQVG.L, и EQGB.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVG.L и EQGB.L

Дивидендная доходность PQVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%
PQVG.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.77%0.82%0.82%1.61%1.77%0.87%1.59%1.41%1.30%0.72%

Часто задаваемые вопросы

PQVG.L and EQGB.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PQVG.L and EQGB.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

PQVG.L is categorized as S&P 500, while EQGB.L is Nasdaq-100. PQVG.L tracks S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index (Net Total Return), while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQVG.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор