PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPZRX с PPQZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPZRX с PPQZX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2025 Fund (PPZRX) и PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX).

PPZRX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPZRX или PPQZX.

Корреляция

Корреляция между PPZRX и PPQZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PPZRX и PPQZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RealPath Blend 2025 Fund (PPZRX) и PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.51%
122.35%
PPZRX
PPQZX

Основные характеристики

Доходность по периодам

PPZRX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PPQZX

С начала года

0.21%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

-0.69%

1 год

11.31%

5 лет

12.23%

10 лет

7.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPZRX и PPQZX

PPZRX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPQZX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PPQZX
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund
График комиссии PPQZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPQZX: 0.06%
PPZRX
PIMCO RealPath Blend 2025 Fund
График комиссии PPZRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPZRX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPZRX и PPQZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPZRX
Ранг риск-скорректированной доходности PPZRX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPZRX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPZRX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPZRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPZRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPZRX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
PPQZX
Ранг риск-скорректированной доходности PPQZX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPQZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPQZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPQZX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPQZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPQZX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPZRX c PPQZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2025 Fund (PPZRX) и PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PPZRX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PPZRX: 0.42
PPQZX: 0.67
Коэффициент Сортино PPZRX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PPZRX: 0.78
PPQZX: 1.03
Коэффициент Омега PPZRX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PPZRX: 1.23
PPQZX: 1.15
Коэффициент Кальмара PPZRX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PPZRX: 0.49
PPQZX: 0.71
Коэффициент Мартина PPZRX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PPZRX: 2.56
PPQZX: 3.23

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.67
PPZRX
PPQZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPZRX и PPQZX

PPZRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
PPZRX
PIMCO RealPath Blend 2025 Fund		3.80%4.69%3.12%2.59%4.44%2.82%3.84%2.35%2.08%3.06%2.36%
PPQZX
PIMCO RealPath Blend 2050 Fund		3.08%3.31%2.05%1.19%3.97%0.77%3.63%1.88%2.10%2.40%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PPZRX и PPQZX

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.50%
-4.66%
PPZRX
PPQZX

Волатильность

Сравнение волатильности PPZRX и PPQZX

Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2025 Fund (PPZRX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что PPZRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPQZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
10.83%
PPZRX
PPQZX