Сравнение PPLT с SLX
PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 5.97%/yr vs 19.73%/yr for SLX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for SLX.
Доходность
Сравнение доходности PPLT и SLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLT показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 5.97% против 19.73% соответственно.
PPLT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 5.97%
SLX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 77.34%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам PPLT и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -9.46% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -14.95% | 2.38% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 32.29% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -19.27% | 24.59% |
Correlation
The correlation between PPLT and SLX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLT vs. SLX — Ранг доходности на риск
PPLT
SLX
Сравнение PPLT c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLT | SLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.76 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 16.63 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLT | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 3.25 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.22 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PPLT и SLX
Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и SLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLT | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -82.14% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -16.35% | -18.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -27.39% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -33.62% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.14% | -61.64% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.08% | -1.15% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.95% | -38.73% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.24% | 4.67% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLT и SLX
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLT | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 7.87% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.68% | 17.92% | +26.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.72% | 23.92% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.49% | 27.72% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 31.02% | -2.02% |
Сравнение комиссий PPLT и SLX
PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLT и SLX
PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.17% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
PPLT and SLX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLT has higher volatility (11.22%) compared to SLX (7.87%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs SLX's -82.14%.
On 10-year performance, SLX leads with 19.73% vs 5.97% for PPLT. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLX has performed better with a 19.73% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
SLX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for PPLT.
PPLT is categorized as Precious Metals, while SLX is Materials. PPLT tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while SLX tracks NYSE Arca Steel Index. They also come from different issuers: Aberdeen and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.56% for SLX.
SLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPLT и SLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор