PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLT с SLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLT с SLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PPLT (abrdn Physical Platinum Shares ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both exchange-traded funds - PPLT is a Precious Metals fund tracking the LBMA Platinum Price PM, while SLX is a Materials fund tracking the NYSE Arca Steel Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLT returned 4.70%/yr vs 18.83%/yr for SLX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PPLT charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for SLX.

Доходность

Сравнение доходности PPLT и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLT показывает доходность -19.76%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 19.94%. За последние 10 лет акции PPLT уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 4.70% против 18.83% соответственно.

PPLT

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.37%
С начала года
-19.76%
6 месяцев
-28.09%
1 год
27.10%
3 года*
20.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.70%

SLX

1 день
-2.86%
1 месяц
-4.58%
С начала года
19.94%
6 месяцев
19.56%
1 год
60.79%
3 года*
21.27%
5 лет*
14.70%
10 лет*
18.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLT и SLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		-19.76%124.48%-8.90%-8.18%10.43%-10.75%10.78%20.85%-14.95%2.38%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		19.94%47.45%-17.94%31.25%14.28%27.69%20.57%12.01%-19.27%24.59%

Correlation

The correlation between PPLT and SLX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2010 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Platinum Shares ETF

VanEck Vectors Steel ETF

Часто сравнивают с PPLT:
PPLT с PLTMPPLT с GLDPPLT с SPPP.LPPLT с SPLT.LPPLT с SPPPPPLT с PL=FPPLT с PDBC
Часто сравнивают с SLX:
SLX с XMESLX с COPXSLX с CPERSLX с FXZSLX с REMXSLX с ^DJUSSTSLX с CNRG

Доходность на риск

PPLT vs. SLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLT
Ранг доходности на риск PPLT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг доходности на риск SLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLT c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLTSLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.43

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.15

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.74

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

12.59

-11.11

PPLT vs. SLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLT на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLT и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLT и SLX

Максимальная просадка PPLT за все время составила -70.73%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLT и SLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLTSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-82.14%

+11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.69%

-16.35%

-24.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.69%

-27.39%

-13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.69%

-33.62%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.14%

-61.64%

+10.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.69%

-10.38%

-30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.93%

-38.63%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

4.84%

+13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLT и SLX

abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что PPLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLTSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

9.40%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.28%

19.29%

+25.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.70%

25.19%

+25.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

27.84%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

30.90%

-1.72%

Сравнение комиссий PPLT и SLX

PPLT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLT и SLX

PPLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPLT
abrdn Physical Platinum Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		1.29%1.55%3.56%2.80%4.97%7.07%1.87%3.44%6.26%2.50%1.06%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PPLT and SLX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPLT has higher volatility (11.41%) compared to SLX (9.40%). In terms of maximum drawdown, PPLT dropped -70.73% vs SLX's -82.14%.

On 10-year performance, SLX leads with 18.83% vs 4.70% for PPLT. On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLX has performed better with a 18.83% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.

SLX has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for PPLT.

PPLT is categorized as Precious Metals, while SLX is Materials. PPLT tracks LBMA Platinum Price PM, while SLX tracks NYSE Arca Steel Index. They also come from different issuers: abrdn and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for PPLT and 0.56% for SLX.

SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLT и SLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор