PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPH с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPH и IHI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PPH с IHI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

PPH и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или IHI.

Доходность

Сравнение доходности PPH и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPH:

0.03

IHI:

0.68

Коэф-т Сортино

PPH:

0.18

IHI:

1.00

Коэф-т Омега

PPH:

1.02

IHI:

1.14

Коэф-т Кальмара

PPH:

0.05

IHI:

0.66

Коэф-т Мартина

PPH:

0.10

IHI:

2.58

Индекс Язвы

PPH:

8.26%

IHI:

4.61%

Дневная вол-ть

PPH:

16.43%

IHI:

18.32%

Макс. просадка

PPH:

-46.49%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

PPH:

-10.19%

IHI:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 3.85% против 12.50% соответственно.

PPH

С начала года

2.57%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

-1.36%

1 год

-0.90%

3 года

5.53%

5 лет

8.78%

10 лет

3.85%

IHI

С начала года

6.18%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

1.57%

1 год

12.03%

3 года

4.93%

5 лет

7.16%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Сравнение комиссий PPH и IHI

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPH и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPH c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и IHI

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности IHI в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		1.93%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.70%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PPH и IHI

Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и IHI

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...