Сравнение PPH с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
PPH и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или IHI.
Доходность
Сравнение доходности PPH и IHI
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 5.06% против 13.04% соответственно.
PPH
10.42%
-4.99%
-0.62%
15.54%
9.59%
5.06%
IHI
12.14%
1.53%
7.88%
21.31%
7.74%
13.04%
Основные характеристики
| PPH | IHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.43 | 6.71 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 14.38% |
| Макс. просадка | -46.49% | -49.64% |
| Текущая просадка | -10.53% | -8.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и IHI
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между PPH и IHI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPH c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и IHI
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности IHI в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.81% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% | 1.71% | 2.03% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.43% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% | 0.65% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и IHI
Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и IHI
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.