PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PPH с IHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с IHI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).

PPH и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPH или IHI.

Корреляция

Корреляция между PPH и IHI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PPH и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPH:

-0.21

IHI:

0.52

Коэф-т Сортино

PPH:

-0.08

IHI:

0.80

Коэф-т Омега

PPH:

0.99

IHI:

1.11

Коэф-т Кальмара

PPH:

-0.12

IHI:

0.51

Коэф-т Мартина

PPH:

-0.28

IHI:

2.04

Индекс Язвы

PPH:

7.76%

IHI:

4.48%

Дневная вол-ть

PPH:

15.68%

IHI:

18.14%

Макс. просадка

PPH:

-46.49%

IHI:

-49.64%

Текущая просадка

PPH:

-13.44%

IHI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IHI с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 3.66% против 12.59% соответственно.

PPH

С начала года

-1.15%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-5.78%

1 год

-3.19%

5 лет

8.78%

10 лет

3.66%

IHI

С начала года

4.18%

1 месяц

8.64%

6 месяцев

1.26%

1 год

9.33%

5 лет

6.87%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PPH и IHI

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.

IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPH и IHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг риск-скорректированной доходности PPH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг риск-скорректированной доходности IHI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IHI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPH c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IHI равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и IHI

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IHI в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.01%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%1.71%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%0.65%

Просадки

Сравнение просадок PPH и IHI

Максимальная просадка PPH за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и IHI

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...