Сравнение PPH с IHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI).
PPH и IHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и IHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и IHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -13.96% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | -19.80% | 21.03% | 24.17% | 32.75% | 15.45% | 30.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.42% соответственно.
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
IHI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -10.09%
- 1 год
- -10.56%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и IHI
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHI в 0.43%.
Доходность на риск
PPH vs. IHI — Ранг доходности на риск
PPH
IHI
Сравнение PPH c IHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | IHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.56 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.69 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.60 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -1.88 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.56 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.01 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PPH и IHI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и IHI
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IHI в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.42% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и IHI
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, примерно равная максимальной просадке IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -49.65% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -18.27% | +8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -33.12% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -33.25% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -18.76% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -8.20% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 5.79% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и IHI
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеют волатильность 5.24% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | IHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.24% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 11.23% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 18.89% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 18.74% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.63% | -2.68% |