PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPH с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPH с IHI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPH returned 8.01%/yr vs 8.77%/yr for IHI. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PPH charges 0.36%/yr vs 0.38%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности PPH и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции PPH уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.77% соответственно.

PPH

1 день
1.59%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
2.56%
С начала года
7.98%
1 год
31.41%
3 года*
13.65%
5 лет*
10.09%
10 лет*
8.01%
Всё время*
5.74%

IHI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
-7.10%
С начала года
-13.37%
1 год
-10.78%
3 года*
0.25%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
8.77%
Всё время*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IHI

iShares U.S. Medical Devices ETF
$150.33M$161.23M$150.05M

PPH

VanEck Pharmaceutical ETF
$37.53M$29.64M$28.96M

Сравнение доходности по годам PPH и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		7.98%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-13.37%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between PPH and IHI is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.66

Over the past year, the correlation between PPH and IHI has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PPH и IHI

Секторы
PPH
IHI

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Промышленность

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PPH
100.0%
IHI
100.0%

Промышленность

PPH
0.1%
IHI
0.2%

Сырьевые материалы

PPH

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

PPH

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

PPH

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

PPH

-

IHI

-

Энергетика

PPH

-

IHI

-

Финансовые услуги

PPH

-

IHI

-

Недвижимость

PPH

-

IHI

-

Технологии

PPH

-

IHI
0.3%

Коммунальные услуги

PPH

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Pharmaceutical ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

PPH vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PPH c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPHIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.55

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.67

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.92

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.41

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

-0.81

+8.22

PPH vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPH и IHI

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, примерно равная максимальной просадке IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPHIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-49.65%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-26.11%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-26.64%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-33.12%

+12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-33.25%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-18.20%

+14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.22%

-8.44%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

13.38%

-9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и IHI

Текущая волатильность для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) составляет 5.82%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что PPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPHIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

9.43%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

16.84%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

19.84%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

19.61%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

20.04%

-2.97%

Сравнение комиссий PPH и IHI

PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и IHI

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности IHI в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
PPH
VanEck Pharmaceutical ETF		1.98%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Часто задаваемые вопросы

PPH and IHI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (9.43%) compared to PPH (5.82%). In terms of maximum drawdown, PPH dropped -51.45% vs IHI's -49.65%.

On 10-year performance, IHI leads with 8.77% vs 8.01% for PPH. On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IHI has performed better with a 8.77% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for IHI.

PPH has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.45% for IHI.

PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.38% for IHI.

PPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPH и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор