Сравнение PPG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PPG или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности PPG и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, PPG показывает доходность -17.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.91% против 11.14% соответственно.
PPG
-17.34%
-7.02%
-8.44%
-8.81%
1.08%
2.91%
^GSPC
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Основные характеристики
| PPG | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | -0.59 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.29 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | -0.79 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 11.39% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 12.25% |
| Макс. просадка | -63.02% | -56.78% |
| Текущая просадка | -29.11% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PPG и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PPG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PPG и ^GSPC
Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PPG и ^GSPC
PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.