PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PPG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PPG и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PPG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.12%
6.47%
PPG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PPG:

-0.95

^GSPC:

1.90

Коэф-т Сортино

PPG:

-1.24

^GSPC:

2.54

Коэф-т Омега

PPG:

0.85

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

PPG:

-0.52

^GSPC:

2.87

Коэф-т Мартина

PPG:

-1.64

^GSPC:

11.84

Индекс Язвы

PPG:

10.68%

^GSPC:

2.06%

Дневная вол-ть

PPG:

18.39%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

PPG:

-63.02%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PPG:

-31.16%

^GSPC:

-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.92% против 11.44% соответственно.


PPG

С начала года

-1.57%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-11.12%

1 год

-16.51%

5 лет

0.04%

10 лет

1.92%

^GSPC

С начала года

1.16%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

6.47%

1 год

24.84%

5 лет

12.36%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PPG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PPG
Ранг риск-скорректированной доходности PPG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PPG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PPG, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.951.90
Коэффициент Сортино PPG, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.242.54
Коэффициент Омега PPG, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.35
Коэффициент Кальмара PPG, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.522.87
Коэффициент Мартина PPG, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.6411.84
PPG
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.95
1.90
PPG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PPG и ^GSPC

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-31.16%
-2.30%
PPG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и ^GSPC

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.53%
4.97%
PPG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab