PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PPG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PPG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPG
PPG Industries, Inc.		4.51%-11.96%-18.46%21.19%-25.71%21.28%10.08%32.81%-11.00%25.24%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PPG показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PPG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.24% против 12.24% соответственно.

PPG

1 день
-0.38%
1 месяц
-10.68%
С начала года
4.51%
6 месяцев
3.64%
1 год
0.30%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-4.98%
10 лет*
1.24%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PPG Industries, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PPG:
PPG с GPKPPG с DDPPG с SPYPPG с PKGPPG с SONPPG с MCDPPG с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PPG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPG
Ранг доходности на риск PPG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PPG Industries, Inc. (PPG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.92

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.41

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.41

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.01

6.61

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.92

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между PPG и ^GSPC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PPG и ^GSPC

Максимальная просадка PPG за все время составила -63.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PPG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.02%

-56.78%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.68%

-12.14%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-25.43%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-33.92%

-12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.65%

-5.78%

-29.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-10.75%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

2.60%

+8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PPG и ^GSPC

PPG Industries, Inc. (PPG) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

5.37%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

9.55%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.02%

18.33%

+12.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.21%

16.90%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

18.05%

+9.07%