Сравнение PPDX.L с CYSE.L
PPDX.L (WisdomTree Physical Palladium) and CYSE.L (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - PPDX.L is a Precious Metals fund tracking the LBMA Palladium Price, while CYSE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPDX.L returned -5.05%/yr vs 18.44%/yr for CYSE.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PPDX.L charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for CYSE.L.
Доходность
Сравнение доходности PPDX.L и CYSE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPDX.L показывает доходность -16.56%, что значительно ниже, чем у CYSE.L с доходностью 24.45%.
PPDX.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- -5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CYSE.L
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPDX.L и CYSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PPDX.L WisdomTree Physical Palladium | -16.56% | 62.02% | -18.11% | -42.16% |
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 24.45% | -8.72% | 13.36% | 35.13% |
Correlation
The correlation between PPDX.L and CYSE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between PPDX.L and CYSE.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPDX.L vs. CYSE.L — Ранг доходности на риск
PPDX.L
CYSE.L
Сравнение PPDX.L c CYSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPDX.L | CYSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.38 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 0.87 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPDX.L | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.24 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PPDX.L и CYSE.L
Максимальная просадка PPDX.L за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки CYSE.L в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPDX.L и CYSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPDX.L | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.42% | -46.58% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.14% | -31.22% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.13% | -35.88% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.14% | -4.84% | -32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.57% | -19.16% | -20.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.88% | 13.71% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPDX.L и CYSE.L
Текущая волатильность для WisdomTree Physical Palladium (PPDX.L) составляет 9.53%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (CYSE.L) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что PPDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPDX.L | CYSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 13.86% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 28.40% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 32.03% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.44% | 31.30% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.44% | 31.34% | +13.10% |
Сравнение комиссий PPDX.L и CYSE.L
PPDX.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CYSE.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPDX.L и CYSE.L
Ни PPDX.L, ни CYSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CYSE.L WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
PPDX.L WisdomTree Physical Palladium | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPDX.L and CYSE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYSE.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYSE.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PPDX.L.
PPDX.L is categorized as Precious Metals, while CYSE.L is Technology Equities. PPDX.L tracks LBMA Palladium Price, while CYSE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for PPDX.L and 0.45% for CYSE.L.
Подберите оптимальное распределение для PPDX.L и CYSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор