PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWERGRID.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWERGRID.NS с M&M.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POWERGRID.NS (Power Grid Corporation of India Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. POWERGRID.NS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, POWERGRID.NS returned 27.89%/yr vs 25.91%/yr for M&M.NS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWERGRID.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWERGRID.NS показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -17.96%. За последние 10 лет акции POWERGRID.NS превзошли акции M&M.NS по среднегодовой доходности: 27.89% против 25.91% соответственно.

POWERGRID.NS

1 день
-0.65%
1 месяц
-5.54%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.26%
1 год
1.77%
3 года*
33.43%
5 лет*
37.88%
10 лет*
27.89%

M&M.NS

1 день
1.40%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-17.30%
1 год
1.59%
3 года*
31.50%
5 лет*
31.57%
10 лет*
25.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWERGRID.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POWERGRID.NS
Power Grid Corporation of India Limited		8.84%-11.44%35.33%112.97%13.42%112.05%16.19%3.33%4.05%13.32%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-17.96%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%158.48%

Correlation

The correlation between POWERGRID.NS and M&M.NS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2007 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Grid Corporation of India Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с POWERGRID.NS:
POWERGRID.NS с CEZ.PRPOWERGRID.NS с HUDCO.NSPOWERGRID.NS с ADANIPORTS.NSPOWERGRID.NS с RVNL.NSPOWERGRID.NS с POLICYBZR.NSPOWERGRID.NS с NTPC.NSPOWERGRID.NS с ZOMATO.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

POWERGRID.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWERGRID.NS
Ранг доходности на риск POWERGRID.NS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWERGRID.NS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWERGRID.NS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWERGRID.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWERGRID.NS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWERGRID.NS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWERGRID.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWERGRID.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
0.06

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.28

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.07

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

0.16

+0.13

POWERGRID.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWERGRID.NS на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWERGRID.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWERGRID.NS и M&M.NS

Максимальная просадка POWERGRID.NS за все время составила -63.30%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERGRID.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWERGRID.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-72.28%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-22.91%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-22.91%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.56%

-28.09%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.56%

-72.28%

+42.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-19.97%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-14.68%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

10.10%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности POWERGRID.NS и M&M.NS

Power Grid Corporation of India Limited (POWERGRID.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) имеют волатильность 6.74% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWERGRID.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.60%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

21.99%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

27.51%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.61%

28.04%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

42.61%

-13.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWERGRID.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность POWERGRID.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности M&M.NS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.83%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.87%2.03%1.89%
POWERGRID.NS
Power Grid Corporation of India Limited		3.16%3.40%3.81%4.77%7.95%8.48%14.05%7.78%4.70%3.86%2.24%2.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWERGRID.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Grid Corporation of India Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POWERGRID.NS and M&M.NS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWERGRID.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор