PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POTX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POTXVYM

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между POTX и VYM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POTX и VYM

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-74.09%
52.81%
POTX
VYM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cannabis ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий POTX и VYM

POTX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%.


POTX
Global X Cannabis ETF
График комиссии POTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POTX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cannabis ETF (POTX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POTX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POTX, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POTX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POTX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POTX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.82
VYM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.78

Сравнение коэффициента Шарпа POTX и VYM


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.65
1.75
POTX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов POTX и VYM

POTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
POTX
Global X Cannabis ETF
107.82%6.37%3.27%4.28%5.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.91%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

Сравнение просадок POTX и VYM


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-96.64%
-3.37%
POTX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности POTX и VYM

Текущая волатильность для Global X Cannabis ETF (POTX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что POTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
2.95%
POTX
VYM