Сравнение PONCX с LTAM.L
PONCX (PIMCO Income Fund Class C) and LTAM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) are both funds - PONCX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while LTAM.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD. PONCX is actively managed, while LTAM.L is passively managed. Over the past 10 years, PONCX returned 3.41%/yr vs 7.51%/yr for LTAM.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PONCX charges 1.69%/yr vs 0.20%/yr for LTAM.L.
Доходность
Сравнение доходности PONCX и LTAM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PONCX торгуется в USD, в то время как LTAM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LTAM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PONCX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у LTAM.L с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции PONCX уступали акциям LTAM.L по среднегодовой доходности: 3.41% против 7.51% соответственно.
PONCX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 3.41%
LTAM.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам PONCX и LTAM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONCX PIMCO Income Fund Class C | 0.14% | 9.80% | 3.81% | 7.61% | -9.86% | 1.44% | 4.63% | 6.85% | -0.56% | 7.39% |
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 10.24% | 53.94% | -26.89% | 32.80% | 7.97% | -9.37% | -11.52% | 13.83% | -5.83% | 21.75% |
Correlation
The correlation between PONCX and LTAM.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PONCX vs. LTAM.L — Ранг доходности на риск
PONCX
LTAM.L
Сравнение PONCX c LTAM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class C (PONCX) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONCX | LTAM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.91 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 8.34 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONCX | LTAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.84 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.29 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.04 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок PONCX и LTAM.L
Максимальная просадка PONCX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки LTAM.L в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONCX и LTAM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PONCX | LTAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -66.21% | +52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -12.40% | +8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | -27.62% | +23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.17% | -28.82% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -54.91% | +40.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -12.40% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -29.14% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 4.33% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONCX и LTAM.L
Текущая волатильность для PIMCO Income Fund Class C (PONCX) составляет 1.65%, в то время как у iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что PONCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTAM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PONCX | LTAM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 6.35% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 16.65% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 19.60% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 22.27% | -17.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 26.18% | -22.04% |
Сравнение комиссий PONCX и LTAM.L
PONCX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии LTAM.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONCX и LTAM.L
Дивидендная доходность PONCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности LTAM.L в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTAM.L iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | 3.54% | 3.61% | 5.69% | 4.33% | 6.86% | 3.17% | 1.82% | 2.38% | 2.11% | 1.52% | 1.32% | 2.89% |
PONCX PIMCO Income Fund Class C | 4.69% | 4.88% | 4.70% | 4.66% | 4.06% | 2.86% | 3.77% | 4.67% | 4.46% | 4.24% | 4.41% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
PONCX and LTAM.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PONCX и LTAM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор