PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLY.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLY.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

POLY.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности POLY.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLY.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-80.84%-51.82%25.34%-41.40%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, POLY.DE показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у HDXM.DE с доходностью -17.42%.

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Polygon ETP

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DEPOLY.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с 21BC.DE

Сравнение комиссий POLY.DE и HDXM.DE

POLY.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Доходность на риск

POLY.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLY.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLY.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.62

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.25

-0.68

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.92

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.54

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-1.02

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLY.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLY.DE на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDXM.DE равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLY.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.19

-0.79

Корреляция

Корреляция между POLY.DE и HDXM.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.DE и HDXM.DE

Ни POLY.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POLY.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка POLY.DE за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

POLY.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-62.68%

-32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-53.24%

-16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.75%

-59.55%

-35.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-23.80%

-37.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.56%

28.15%

+12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.DE и HDXM.DE

21Shares Polygon ETP (POLY.DE) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что POLY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLY.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

9.70%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.29%

33.52%

+17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

46.35%

+27.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

53.59%

+33.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.86%

53.59%

+33.27%