Сравнение PNP.TO с NDM.TO
PNP.TO (Pinetree Capital Ltd.) and NDM.TO (Northern Dynasty Minerals Ltd.) are both stocks. PNP.TO operates in Capital Markets (Financial Services), while NDM.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PNP.TO returned 4.08%/yr vs 20.80%/yr for NDM.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNP.TO и NDM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNP.TO показывает доходность -19.00%, что значительно ниже, чем у NDM.TO с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции PNP.TO уступали акциям NDM.TO по среднегодовой доходности: 4.08% против 20.80% соответственно.
PNP.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -19.00%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 4.08%
NDM.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 91.98%
- 3 года*
- 120.52%
- 5 лет*
- 35.14%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение доходности по годам PNP.TO и NDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNP.TO Pinetree Capital Ltd. | -19.00% | 0.45% | 205.56% | -9.77% | -26.79% | 79.28% | -1.30% | 22.22% | -51.54% | 16.59% |
NDM.TO Northern Dynasty Minerals Ltd. | 15.19% | 225.30% | 93.02% | 43.33% | -26.83% | -0.00% | -26.79% | -26.32% | -66.07% | -19.13% |
Correlation
The correlation between PNP.TO and NDM.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1999 г. | 0.12 |
The correlation between PNP.TO and NDM.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNP.TO:
CA$84.01M
NDM.TO:
CA$1.88B
PNP.TO:
-CA$2.11
NDM.TO:
-CA$0.08
PNP.TO:
1.22
NDM.TO:
44.35
PNP.TO:
CA$5.57M
NDM.TO:
CA$0.00
PNP.TO:
CA$5.51M
NDM.TO:
-CA$96.00K
PNP.TO:
-CA$19.16M
NDM.TO:
-CA$68.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNP.TO vs. NDM.TO — Ранг доходности на риск
PNP.TO
NDM.TO
Сравнение PNP.TO c NDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinetree Capital Ltd. (PNP.TO) и Northern Dynasty Minerals Ltd. (NDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNP.TO | NDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.31 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.21 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNP.TO | NDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 0.77 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.08 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PNP.TO и NDM.TO
Максимальная просадка PNP.TO за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке NDM.TO в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNP.TO и NDM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNP.TO | NDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -98.66% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.84% | -66.88% | +9.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -66.88% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -66.88% | +3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.00% | -93.65% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -85.11% | -14.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.66% | -71.47% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.42% | 39.66% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNP.TO и NDM.TO
Текущая волатильность для Pinetree Capital Ltd. (PNP.TO) составляет 13.55%, в то время как у Northern Dynasty Minerals Ltd. (NDM.TO) волатильность равна 20.97%. Это указывает на то, что PNP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNP.TO | NDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 20.97% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.35% | 75.30% | -43.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.07% | 114.55% | -66.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 83.43% | -31.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.30% | 97.76% | -29.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNP.TO и NDM.TO
Ни PNP.TO, ни NDM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNP.TO и NDM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinetree Capital Ltd. и Northern Dynasty Minerals Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNP.TO and NDM.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PNP.TO и NDM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор