PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNOPX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNOPX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PNOPX (Putnam Sustainable Leaders Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - PNOPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, PNOPX returned 15.08%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PNOPX charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции PNOPX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.08% против 12.74% соответственно.

PNOPX

1 день
0.21%
1 месяц
4.62%
С начала года
4.81%
6 месяцев
4.07%
1 год
19.38%
3 года*
17.48%
5 лет*
9.37%
10 лет*
15.08%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNOPX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		4.81%10.93%22.97%26.23%-22.86%23.44%28.57%35.86%-0.90%29.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between PNOPX and VT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between PNOPX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с PNOPX:
PNOPX с VOOPNOPX с POGAXPNOPX с SPYPNOPX с VTIPNOPX с BRK-BPNOPX с FMILPNOPX с DOW
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

PNOPX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOPX
Ранг доходности на риск PNOPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNOPX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNOPXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.31

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.20

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.04

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

13.53

-7.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNOPX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNOPXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.31

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и VT

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -74.15%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNOPXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.15%

-50.27%

-23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-9.67%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.90%

-16.51%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-26.38%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.29%

-34.24%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.03%

-7.02%

-17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.17%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и VT

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNOPXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.83%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.17%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

12.70%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.05%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.23%

+0.92%

Сравнение комиссий PNOPX и VT

PNOPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и VT

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		10.70%11.22%9.25%2.96%8.38%11.69%7.41%7.14%20.24%4.91%0.00%12.64%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PNOPX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to PNOPX (3.26%). In terms of maximum drawdown, PNOPX dropped -74.15% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNOPX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор