PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PNOPX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNOPX с FSPGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

PNOPX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 авг. 1990 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNOPX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между PNOPX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PNOPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.14%
299.47%
PNOPX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PNOPX:

-0.27

FSPGX:

0.53

Коэф-т Сортино

PNOPX:

-0.22

FSPGX:

0.90

Коэф-т Омега

PNOPX:

0.97

FSPGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PNOPX:

-0.20

FSPGX:

0.57

Коэф-т Мартина

PNOPX:

-0.58

FSPGX:

2.02

Индекс Язвы

PNOPX:

9.80%

FSPGX:

6.60%

Дневная вол-ть

PNOPX:

21.35%

FSPGX:

25.14%

Макс. просадка

PNOPX:

-73.96%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

PNOPX:

-20.83%

FSPGX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, PNOPX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.91%.

PNOPX

С начала года

-9.44%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-17.59%

1 год

-5.49%

5 лет

5.43%

10 лет

5.02%

FSPGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.40%

1 год

14.05%

5 лет

17.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PNOPX и FSPGX

PNOPX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund
График комиссии PNOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PNOPX: 0.99%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PNOPX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PNOPX
Ранг риск-скорректированной доходности PNOPX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNOPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PNOPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PNOPX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PNOPX: -0.27
FSPGX: 0.53
Коэффициент Сортино PNOPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PNOPX: -0.22
FSPGX: 0.90
Коэффициент Омега PNOPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PNOPX: 0.97
FSPGX: 1.13
Коэффициент Кальмара PNOPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PNOPX: -0.20
FSPGX: 0.57
Коэффициент Мартина PNOPX, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PNOPX: -0.58
FSPGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа PNOPX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNOPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.53
PNOPX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNOPX и FSPGX

Дивидендная доходность PNOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности FSPGX в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PNOPX
Putnam Sustainable Leaders Fund		0.57%0.51%0.18%0.00%0.48%0.30%0.33%0.06%0.50%0.00%13.21%13.23%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.41%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNOPX и FSPGX

Максимальная просадка PNOPX за все время составила -73.96%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNOPX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.83%
-12.59%
PNOPX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности PNOPX и FSPGX

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders Fund (PNOPX) составляет 13.98%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что PNOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.98%
16.80%
PNOPX
FSPGX