PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMM с RQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PMM с RQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PMM (Putnam Managed Municipal Income Trust) and RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PMM returned 3.25%/yr vs 7.35%/yr for RQI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMM и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMM показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 14.09%. За последние 10 лет акции PMM уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 3.25% против 7.35% соответственно.

PMM

1 день
-0.61%
1 месяц
4.36%
6 месяцев
7.29%
С начала года
6.95%
1 год
16.29%
3 года*
7.19%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
3.25%

RQI

1 день
1.56%
1 месяц
-2.27%
6 месяцев
6.78%
С начала года
14.09%
1 год
10.28%
3 года*
10.65%
5 лет*
3.20%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMM и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		6.95%10.50%2.84%1.89%-24.13%13.71%6.26%25.01%-4.49%10.56%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.		14.09%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Correlation

The correlation between PMM and RQI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2002 г.

0.19

The correlation between PMM and RQI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMM:

$279.70M

RQI:

$1.67B

EPS

PMM:

$0.92

RQI:

$1.09

Коэффициент P/E

PMM:

7.08

RQI:

11.43

Коэффициент P/S

PMM:

8.27

RQI:

4.63

Коэффициент P/B

PMM:

0.97

RQI:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

PMM:

$33.84M

RQI:

$360.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

PMM:

$30.73M

RQI:

$283.39M

EBITDA (12 мес.)

PMM:

$30.18M

RQI:

$130.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Managed Municipal Income Trust

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.

Часто сравнивают с PMM:
PMM с PMOPMM с IIMPMM с ETXPMM с HYDPMM с MLPRPMM с VMOPMM с TFLO
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с EFTRQI с AODRQI с SCHD

Доходность на риск

PMM vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM
Ранг доходности на риск PMM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMM c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMMRQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.64

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.96

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

0.88

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

2.26

+4.55

PMM vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMM на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа RQI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMM и RQI

Максимальная просадка PMM за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и RQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMMRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-91.59%

+52.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-11.74%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-22.43%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-41.06%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-59.12%

+21.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.06%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-17.88%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.57%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PMM и RQI

Текущая волатильность для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) составляет 3.11%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMMRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.23%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

12.97%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

16.04%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

23.03%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

26.95%

-10.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM и RQI

Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности RQI в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		4.97%4.90%4.78%5.10%6.11%4.38%4.76%4.81%5.42%5.38%6.09%5.92%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.		9.35%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMM и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Putnam Managed Municipal Income Trust и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
10.28M
55.28M
(PMM) Общая выручка
(RQI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PMM и RQI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Putnam Managed Municipal Income Trust и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
90.0%
79.0%
Активы портфеля
PMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Putnam Managed Municipal Income Trust сообщила о валовой прибыли в 9.25M при выручке в 10.28M, что соответствует валовой рентабельности в 90.0%.

RQI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

PMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Putnam Managed Municipal Income Trust сообщила об операционной прибыли в 8.99M при выручке в 10.28M, что соответствует операционной рентабельности 87.4%.

RQI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.

PMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Putnam Managed Municipal Income Trust сообщила о чистой прибыли в 8.73M при выручке в 10.28M, что соответствует чистой рентабельности 85.0%.

RQI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.

Часто задаваемые вопросы

PMM and RQI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQI has higher volatility (5.23%) compared to PMM (3.11%). In terms of maximum drawdown, PMM dropped -38.66% vs RQI's -91.59%.

PMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMM и RQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор