PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMM с HYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMM с HYD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).

HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMM или HYD.

Корреляция

Корреляция между PMM и HYD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PMM и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMM:

0.38

HYD:

0.14

Коэф-т Сортино

PMM:

0.50

HYD:

0.20

Коэф-т Омега

PMM:

1.06

HYD:

1.03

Коэф-т Кальмара

PMM:

0.15

HYD:

0.08

Коэф-т Мартина

PMM:

0.94

HYD:

0.50

Индекс Язвы

PMM:

3.91%

HYD:

1.74%

Дневная вол-ть

PMM:

12.10%

HYD:

6.60%

Макс. просадка

PMM:

-38.66%

HYD:

-35.60%

Текущая просадка

PMM:

-20.21%

HYD:

-8.68%

Доходность по периодам

С начала года, PMM показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMM имеют среднегодовую доходность 3.27%, а акции HYD немного отстают с 3.21%.

PMM

С начала года

1.74%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

-1.58%

1 год

4.55%

5 лет

2.43%

10 лет

3.27%

HYD

С начала года

-2.11%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-1.82%

1 год

0.93%

5 лет

1.89%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMM и HYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMM
Ранг риск-скорректированной доходности PMM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
HYD
Ранг риск-скорректированной доходности HYD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMM c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMM на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMM и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMM и HYD

Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности HYD в 4.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		4.78%4.78%5.10%6.11%4.38%4.76%4.81%5.42%5.38%6.09%5.92%6.22%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.36%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%14.47%4.29%4.58%4.82%4.98%

Просадки

Сравнение просадок PMM и HYD

Максимальная просадка PMM за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMM и HYD

Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...