Сравнение PMM с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMM и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMM и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | -1.30% | 10.50% | 2.84% | 1.89% | -24.13% | 13.71% | 6.26% | 25.01% | -4.49% | 10.56% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PMM показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции PMM превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 2.93% против 2.06% соответственно.
PMM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 2.93%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMM vs. HYD — Ранг доходности на риск
PMM
HYD
Сравнение PMM c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMM | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.76 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMM | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PMM и HYD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMM и HYD
Дивидендная доходность PMM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | 5.16% | 4.90% | 4.78% | 5.10% | 6.11% | 4.38% | 4.76% | 4.81% | 5.42% | 5.38% | 6.09% | 5.92% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок PMM и HYD
Максимальная просадка PMM за все время составила -38.66%, что больше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMM и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMM | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.66% | -35.61% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -4.42% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -20.72% | -17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -35.61% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -4.40% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -4.34% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.83% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMM и HYD
Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что PMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMM | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 2.22% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 2.83% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 5.90% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 6.44% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 12.60% | +3.50% |