Сравнение PMIO с VTEL
PMIO (PGIM Municipal Income Opportunities ETF) and VTEL (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. PMIO is actively managed, while VTEL is passively managed. Over the past year, PMIO returned 6.48% vs 8.43% for VTEL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMIO charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VTEL.
Доходность
Сравнение доходности PMIO и VTEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMIO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у VTEL с доходностью 2.36%.
PMIO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMIO и VTEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 1.97% | 5.41% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 2.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between PMIO and VTEL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.79 |
The correlation between PMIO and VTEL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMIO vs. VTEL — Ранг доходности на риск
PMIO
VTEL
Сравнение PMIO c VTEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMIO | VTEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.47 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.63 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 9.37 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMIO и VTEL
Максимальная просадка PMIO за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки VTEL в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMIO и VTEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMIO | VTEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -3.22% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -3.22% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.57% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.90% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMIO и VTEL
Текущая волатильность для PGIM Municipal Income Opportunities ETF (PMIO) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEL) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что PMIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMIO | VTEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.98% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.68% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.72% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 3.73% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 3.73% | -0.68% |
Сравнение комиссий PMIO и VTEL
PMIO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTEL в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMIO и VTEL
Дивидендная доходность PMIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VTEL в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 3.91% | 4.00% | 2.11% |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.79% | 2.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMIO and VTEL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEL has higher volatility (0.98%) compared to PMIO (0.61%). In terms of maximum drawdown, PMIO dropped -3.39% vs VTEL's -3.22%.
On 1-year performance, VTEL leads with 8.43% vs 6.48% for PMIO. On fees, VTEL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PMIO has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTEL has performed better with a 8.43% return vs 6.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for PMIO.
PMIO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.79% for VTEL.
They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for PMIO and 0.09% for VTEL.
PMIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMIO и VTEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор