PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMF с MUNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PMF и MUNI составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PMF с MUNI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Income Fund (PMF) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).

MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMF или MUNI.

Доходность

Сравнение доходности PMF и MUNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Fund (PMF) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMF:

-0.48

MUNI:

0.54

Коэф-т Сортино

PMF:

-0.67

MUNI:

0.63

Коэф-т Омега

PMF:

0.91

MUNI:

1.10

Коэф-т Кальмара

PMF:

-0.22

MUNI:

0.54

Коэф-т Мартина

PMF:

-0.85

MUNI:

1.55

Индекс Язвы

PMF:

10.20%

MUNI:

1.28%

Дневная вол-ть

PMF:

15.18%

MUNI:

4.42%

Макс. просадка

PMF:

-60.20%

MUNI:

-11.15%

Текущая просадка

PMF:

-37.24%

MUNI:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, PMF показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции PMF уступали акциям MUNI по среднегодовой доходности: -0.80% против 2.14% соответственно.

PMF

С начала года

-9.26%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-7.16%

3 года

-6.59%

5 лет

-4.47%

10 лет

-0.80%

MUNI

С начала года

-0.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-1.27%

1 год

2.36%

3 года

2.53%

5 лет

1.00%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Municipal Income Fund

PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMF и MUNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMF
Ранг риск-скорректированной доходности PMF, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MUNI
Ранг риск-скорректированной доходности MUNI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUNI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMF c MUNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Fund (PMF) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMF на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа MUNI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMF и MUNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMF и MUNI

Дивидендная доходность PMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности MUNI в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMF
PIMCO Municipal Income Fund		6.34%5.61%5.40%6.21%4.26%5.26%4.81%5.71%5.67%6.78%6.31%6.80%
MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF		3.45%3.50%3.63%2.13%1.62%1.92%2.44%2.57%2.37%2.37%2.20%1.91%

Просадки

Сравнение просадок PMF и MUNI

Максимальная просадка PMF за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMF и MUNI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PMF и MUNI

PIMCO Municipal Income Fund (PMF) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что PMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...