PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 16.03%/yr for VOOG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и VOOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.79%

Correlation

The correlation between PLTM and VOOG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.24

Сравнение распределения секторов PLTM и VOOG

Секторы
PLTM
VOOG

Недвижимость

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

18.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.8%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.2%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Недвижимость

PLTM
100.0%
VOOG
0.6%

Сырьевые материалы

PLTM

-

VOOG
0.4%

Коммуникационные услуги

PLTM

-

VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

PLTM

-

VOOG
9.4%

Потребительский защитный сектор

PLTM

-

VOOG
1.0%

Энергетика

PLTM

-

VOOG
0.1%

Финансовые услуги

PLTM

-

VOOG
8.8%

Здравоохранение

PLTM

-

VOOG
5.8%

Промышленность

PLTM

-

VOOG
6.2%

Технологии

PLTM

-

VOOG
49.4%

Коммунальные услуги

PLTM

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

PLTM vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.16

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.91

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.49

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

10.32

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.16

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.91

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PLTM и VOOG

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-32.73%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-13.71%

-20.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-22.18%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-32.73%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-1.08%

-31.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-4.97%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

3.31%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и VOOG

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

4.32%

+6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

12.41%

+33.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

15.85%

+35.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

21.19%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

20.73%

+10.25%

Сравнение комиссий PLTM и VOOG

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и VOOG

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

PLTM and VOOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTM has higher volatility (10.88%) compared to VOOG (4.32%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 16.03% vs 9.22% for PLTM. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 16.03% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for PLTM.

PLTM is categorized as Precious Metals, while VOOG is S&P 500. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор