PortfoliosLab logo
Сравнение PLTM с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLTM и VOOG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PLTM и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.47%
163.88%
PLTM
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTM:

0.40

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

PLTM:

0.70

VOOG:

1.04

Коэф-т Омега

PLTM:

1.08

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

PLTM:

0.29

VOOG:

0.72

Коэф-т Мартина

PLTM:

0.82

VOOG:

2.53

Индекс Язвы

PLTM:

10.94%

VOOG:

6.35%

Дневная вол-ть

PLTM:

22.69%

VOOG:

24.90%

Макс. просадка

PLTM:

-42.32%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

PLTM:

-23.93%

VOOG:

-11.86%

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -7.30%.


PLTM

С начала года

9.22%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

-4.10%

1 год

7.87%

5 лет

4.23%

10 лет

N/A

VOOG

С начала года

-7.30%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-3.52%

1 год

14.52%

5 лет

15.77%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLTM и VOOG

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии PLTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLTM: 0.50%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTM и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTM
Ранг риск-скорректированной доходности PLTM, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTM c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLTM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLTM: 0.40
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино PLTM, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLTM: 0.70
VOOG: 1.04
Коэффициент Омега PLTM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PLTM: 1.08
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара PLTM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLTM: 0.29
VOOG: 0.72
Коэффициент Мартина PLTM, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLTM: 0.82
VOOG: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.65
PLTM
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и VOOG

PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок PLTM и VOOG

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.93%
-11.86%
PLTM
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и VOOG

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 6.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 16.36%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.19%
16.36%
PLTM
VOOG