PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PLDRSPMO
Дох-ть с нач. г.26.60%47.10%
Дох-ть за 1 год38.76%62.23%
Дох-ть за 3 года7.12%15.26%
Коэф-т Шарпа3.003.56
Коэф-т Сортино3.994.55
Коэф-т Омега1.561.63
Коэф-т Кальмара3.214.81
Коэф-т Мартина16.8420.03
Индекс Язвы2.33%3.16%
Дневная вол-ть13.05%17.79%
Макс. просадка-29.57%-30.95%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PLDR и SPMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SPMO

С начала года, PLDR показывает доходность 26.60%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 47.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.23%
21.08%
PLDR
SPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и SPMO

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.84
SPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPMO, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPMO, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPMO, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPMO, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPMO, с текущим значением в 20.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.03

Сравнение коэффициента Шарпа PLDR и SPMO

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00
3.56
PLDR
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SPMO

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPMO в 0.45%


TTM202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.44%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.45%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SPMO

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
PLDR
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SPMO

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.80%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
4.85%
PLDR
SPMO