PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLDR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLDR с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLDR (Putnam Sustainable Leaders ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PLDR is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. PLDR is actively managed, while SPMO is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PLDR charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PLDR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLDR и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		1.69%12.03%23.47%27.47%-22.52%11.54%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%17.88%

Correlation

The correlation between PLDR and SPMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.81

The correlation between PLDR and SPMO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLDR и SPMO

Секторы
PLDR
SPMO

Технологии

38.3%
55.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
1.1%

Финансовые услуги

9.9%
5.7%

Промышленность

8.4%
10.9%

Здравоохранение

7.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.7%

Энергетика

3.1%
2.8%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Технологии

PLDR
38.3%
SPMO
55.0%

Коммуникационные услуги

PLDR
11.1%
SPMO
8.1%

Потребительский циклический сектор

PLDR
10.1%
SPMO
1.1%

Финансовые услуги

PLDR
9.9%
SPMO
5.7%

Промышленность

PLDR
8.4%
SPMO
10.9%

Здравоохранение

PLDR
7.5%
SPMO
6.6%

Потребительский защитный сектор

PLDR
5.3%
SPMO
3.9%

Коммунальные услуги

PLDR
3.4%
SPMO
2.7%

Энергетика

PLDR
3.1%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

PLDR
2.3%
SPMO
1.8%

Недвижимость

PLDR
0.6%
SPMO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Leaders ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PLDR:
PLDR с MEIAXPLDR с IVEPLDR с PVALPLDR с SPHQPLDR с FFLCPLDR с GARPPLDR с QUAL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

PLDR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLDR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLDR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLDRSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.15

—

PLDR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SPMO

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLDRSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-30.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLDRSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

22.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.83%

—

Сравнение комиссий PLDR и SPMO

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SPMO

PLDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF		0.37%0.37%0.38%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PLDR and SPMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for PLDR.

SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.37% for PLDR.

PLDR is categorized as Sustainable, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for PLDR and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLDR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор