PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLDR с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PLDR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.13%
15.88%
PLDR
SPMO

Доходность по периодам

С начала года, PLDR показывает доходность 24.89%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 43.90%.


PLDR

С начала года

24.89%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

8.13%

1 год

32.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPMO

С начала года

43.90%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

15.88%

1 год

53.17%

5 лет (среднегодовая)

19.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PLDRSPMO
Коэф-т Шарпа2.543.04
Коэф-т Сортино3.393.97
Коэф-т Омега1.471.54
Коэф-т Кальмара3.394.11
Коэф-т Мартина14.0717.04
Индекс Язвы2.33%3.17%
Дневная вол-ть12.95%17.79%
Макс. просадка-29.57%-30.95%
Текущая просадка-1.52%-3.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLDR и SPMO

PLDR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.


PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
График комиссии PLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PLDR и SPMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLDR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLDR, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.543.04
Коэффициент Сортино PLDR, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.393.97
Коэффициент Омега PLDR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.54
Коэффициент Кальмара PLDR, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.394.11
Коэффициент Мартина PLDR, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.0717.04
PLDR
SPMO

Показатель коэффициента Шарпа PLDR на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLDR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
3.04
PLDR
SPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLDR и SPMO

Дивидендная доходность PLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPMO в 0.46%


TTM202320222021202020192018201720162015
PLDR
Putnam Sustainable Leaders ETF
0.45%0.56%0.63%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.46%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PLDR и SPMO

Максимальная просадка PLDR за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLDR и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.52%
-3.03%
PLDR
SPMO

Волатильность

Сравнение волатильности PLDR и SPMO

Текущая волатильность для Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR) составляет 3.91%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что PLDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
5.09%
PLDR
SPMO