Сравнение PLAN.L с V3GD.L
PLAN.L (Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds - PLAN.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while V3GD.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PLAN.L returned 6.88%/yr vs 2.86%/yr for V3GD.L. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. PLAN.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for V3GD.L.
Доходность
Сравнение доходности PLAN.L и V3GD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLAN.L торгуется в EUR, в то время как V3GD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3GD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLAN.L показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у V3GD.L с доходностью 1.76%.
PLAN.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V3GD.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLAN.L и V3GD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN.L Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.73% | 13.85% | -0.01% | 10.42% | -18.13% | -4.42% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 1.77% | -6.34% | 10.79% | 5.37% | -7.89% | 2.49% |
Correlation
The correlation between PLAN.L and V3GD.L is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | -0.18 |
The correlation between PLAN.L and V3GD.L shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLAN.L vs. V3GD.L — Ранг доходности на риск
PLAN.L
V3GD.L
Сравнение PLAN.L c V3GD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLAN.L | V3GD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.70 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.95 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLAN.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.27 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PLAN.L и V3GD.L
Максимальная просадка PLAN.L за все время составила -28.76%, что больше максимальной просадки V3GD.L в -11.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAN.L и V3GD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLAN.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -11.47% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -3.97% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -10.94% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -5.94% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -4.95% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.43% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLAN.L и V3GD.L
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что PLAN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLAN.L | V3GD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.18% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.85% | 4.42% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 6.01% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.17% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 8.16% | -0.03% |
Сравнение комиссий PLAN.L и V3GD.L
PLAN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии V3GD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLAN.L и V3GD.L
PLAN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLAN.L Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
PLAN.L and V3GD.L have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for PLAN.L.
PLAN.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for PLAN.L and 0.15% for V3GD.L.
Подберите оптимальное распределение для PLAN.L и V3GD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор