PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLAN.DE с IBCQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLAN.DE с IBCQ.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PLAN.DE (Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and IBCQ.DE (iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds - PLAN.DE tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while IBCQ.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, PLAN.DE returned 4.44%/yr vs 3.17%/yr for IBCQ.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLAN.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IBCQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности PLAN.DE и IBCQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.DE) и iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IBCQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLAN.DE показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у IBCQ.DE с доходностью -0.59%.

PLAN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
0.43%
С начала года
0.94%
1 год
2.48%
3 года*
4.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-0.04%

IBCQ.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-0.59%
1 год
1.42%
3 года*
3.17%
5 лет*
-1.50%
10 лет*
0.30%
Всё время*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLAN.DE и IBCQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
PLAN.DE
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc		0.94%1.00%6.07%6.47%-13.19%-0.12%
IBCQ.DE
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-0.59%4.51%1.64%6.18%-16.03%-1.78%

Correlation

The correlation between PLAN.DE and IBCQ.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between PLAN.DE and IBCQ.DE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с PLAN.DE:
PLAN.DE с 4UBP.DEPLAN.DE с IS0X.DEPLAN.DE с KLMT.DEPLAN.DE с XCO2.DEPLAN.DE с FSCM.DEPLAN.DE с 18MK.DEPLAN.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с IBCQ.DE:
IBCQ.DE с 36B7.DEIBCQ.DE с FSCM.DEIBCQ.DE с KLMT.DEIBCQ.DE с NQSE.DEIBCQ.DE с SEC0.DEIBCQ.DE с IS3N.DEIBCQ.DE с 4UBP.DE

Доходность на риск

PLAN.DE vs. IBCQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLAN.DE
Ранг доходности на риск PLAN.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLAN.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAN.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAN.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAN.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IBCQ.DE
Ранг доходности на риск IBCQ.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCQ.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCQ.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCQ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLAN.DE c IBCQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.DE) и iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IBCQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLAN.DEIBCQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.26

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
0.42

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.43

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

1.33

+3.05

PLAN.DE vs. IBCQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLAN.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа IBCQ.DE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLAN.DE и IBCQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLAN.DE и IBCQ.DE

Максимальная просадка PLAN.DE за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки IBCQ.DE в -21.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLAN.DE и IBCQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLAN.DEIBCQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-21.76%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-3.27%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.18%

-4.75%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-8.08%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.41%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PLAN.DE и IBCQ.DE

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (PLAN.DE) и iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IBCQ.DE) имеют волатильность 0.87% и 0.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLAN.DEIBCQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.88%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

4.65%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

5.45%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

6.13%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

5.85%

-1.25%

Сравнение комиссий PLAN.DE и IBCQ.DE

PLAN.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBCQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLAN.DE и IBCQ.DE

PLAN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCQ.DE
iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		4.15%3.96%3.75%3.20%2.62%2.09%2.36%2.66%3.00%2.19%2.51%2.75%
PLAN.DE
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLAN.DE and IBCQ.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PLAN.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PLAN.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IBCQ.DE.

PLAN.DE tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while IBCQ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for PLAN.DE and 0.25% for IBCQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLAN.DE и IBCQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор