Сравнение PIIFX с FAOIX
PIIFX (Pioneer International Equity Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PIIFX returned 10.58%/yr vs 7.35%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PIIFX charges 1.15%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности PIIFX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции PIIFX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.35% соответственно.
PIIFX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 10.58%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам PIIFX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIIFX Pioneer International Equity Fund | 10.89% | 42.93% | 4.21% | 19.26% | -13.59% | 13.50% | 12.35% | 20.86% | -17.57% | 27.11% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between PIIFX and FAOIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between PIIFX and FAOIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIIFX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
PIIFX
FAOIX
Сравнение PIIFX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer International Equity Fund (PIIFX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIIFX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.95 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.34 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | -0.59 | +10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIIFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.27 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PIIFX и FAOIX
Максимальная просадка PIIFX за все время составила -62.36%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIIFX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIIFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -59.86% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -7.28% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | -13.98% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -36.33% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.30% | -36.33% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.85% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -14.20% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.00% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIIFX и FAOIX
Pioneer International Equity Fund (PIIFX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PIIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIIFX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 0.00% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 3.97% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 9.14% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 16.73% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.69% | -0.18% |
Сравнение комиссий PIIFX и FAOIX
PIIFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIIFX и FAOIX
Дивидендная доходность PIIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
PIIFX Pioneer International Equity Fund | 3.96% | 4.39% | 1.85% | 1.69% | 3.85% | 13.21% | 0.18% | 2.16% | 6.64% | 1.82% | 0.89% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
PIIFX and FAOIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIIFX has higher volatility (5.54%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PIIFX dropped -62.36% vs FAOIX's -59.86%.
PIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIIFX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор