PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PID с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PID с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PID returned 8.48%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PID charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности PID и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PID показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.43%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.69%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PID и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		6.41%24.45%3.08%14.28%-6.48%9.38%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between PID and SCHY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between PID and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PID и SCHY

Секторы
PID
SCHY

Финансовые услуги

17.5%
15.8%

Коммунальные услуги

14.2%
7.4%

Коммуникационные услуги

13.8%
15.8%

Энергетика

13.3%
10.3%

Технологии

8.7%
3.8%

Здравоохранение

8.4%
4.0%

Промышленность

7.9%
13.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%
14.8%

Сырьевые материалы

3.4%
5.7%

Недвижимость

0.4%
0.9%

Финансовые услуги

PID
17.5%
SCHY
15.8%

Коммунальные услуги

PID
14.2%
SCHY
7.4%

Коммуникационные услуги

PID
13.8%
SCHY
15.8%

Энергетика

PID
13.3%
SCHY
10.3%

Технологии

PID
8.7%
SCHY
3.8%

Здравоохранение

PID
8.4%
SCHY
4.0%

Промышленность

PID
7.9%
SCHY
13.8%

Потребительский циклический сектор

PID
6.4%
SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

PID
6.0%
SCHY
14.8%

Сырьевые материалы

PID
3.4%
SCHY
5.7%

Недвижимость

PID
0.4%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

PID vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PID
Ранг доходности на риск PID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PID c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIDSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.92

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.62

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.50

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

7.95

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PID vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PID на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PID и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIDSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.67

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PID и SCHY

Максимальная просадка PID за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PID и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIDSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-24.04%

-42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-9.11%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-12.16%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

-24.04%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-4.60%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-4.97%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.86%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PID и SCHY

Текущая волатильность для Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) составляет 2.74%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIDSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.33%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

9.80%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

11.88%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

13.25%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

13.23%

+4.61%

Сравнение комиссий PID и SCHY

PID берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PID и SCHY

Дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.24%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PID and SCHY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to PID (2.74%). In terms of maximum drawdown, PID dropped -66.34% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, PID leads with 8.48% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PID has performed better with a 8.48% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

SCHY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 3.24% for PID.

PID is categorized as Global Equities, while SCHY is Dividend. PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.56% for PID and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PID и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор