PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PGTYX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGTYX и SMH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PGTYX с SMH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PGTYX или SMH.

Доходность

Сравнение доходности PGTYX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PGTYX:

0.29

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

PGTYX:

0.46

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

PGTYX:

1.06

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

PGTYX:

0.19

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

PGTYX:

0.57

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

PGTYX:

9.33%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

PGTYX:

30.85%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

PGTYX:

-42.09%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

PGTYX:

-6.57%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PGTYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции PGTYX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 19.52% против 24.75% соответственно.

PGTYX

С начала года

-1.31%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

-3.81%

1 год

8.88%

3 года

20.27%

5 лет

16.66%

10 лет

19.52%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Technology Fund

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий PGTYX и SMH

PGTYX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

PGTYX
Putnam Global Technology Fund
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGTYX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PGTYX
Ранг риск-скорректированной доходности PGTYX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGTYX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGTYX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGTYX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGTYX и SMH

Дивидендная доходность PGTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		6.49%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%5.14%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PGTYX и SMH

Максимальная просадка PGTYX за все время составила -42.09%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGTYX и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PGTYX и SMH

Текущая волатильность для Putnam Global Technology Fund (PGTYX) составляет 6.97%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что PGTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...